※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-31 00:57:09
看板 Stock
作者 標題 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
時間 Sat Jul 30 02:52:05 2022
大部分正常人都知道TQQQ或QLD不能無腦長期持有
但是有一個方法卻可以長期持有
就是買入負相關的國債做對沖
比如TLT或TMF(三倍做多美國三十年國債）
這樣的操作是在股票大跌的時候
國債會大漲減少虧損
配合定期定額，定期平衡（我是一個月）
然後確保股債負相關（升息環境這策略會很差）
我個人目前就是這個策略
從去年高點一路買到現在
http://i.imgur.com/uCGTSlU.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/uCGTSlUh.png)
看看到時候結果如何
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※ 同主題文章:
07-27 20:17 ■ [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-28 08:48 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-28 11:38 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-28 13:30 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-28 14:03 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-28 15:24 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-30 01:21 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
● 07-30 02:52 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-30 19:23 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-31 10:58 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
07-31 23:47 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
08-01 01:03 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
08-01 10:26 ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
→ : 前面討論很多次了1F 07/30 02:54
→ : 現在股債雙殺 也沒用
股債雙殺反而應該加大力度買（我就是），因為明年Q2後大概率會降息→ : 現在股債雙殺 也沒用
→ : 對沖是我絕得資本市場中最爛的策略3F 07/30 02:57
※ 編輯: diuleilomo (61.239.12.230 香港), 07/30/2022 02:58:10→ : 沒把握就下小一點 有把握就歐印才是正確的玩法4F 07/30 02:58
→ : 這對沖有點硬要...5F 07/30 02:58
推 : 不如買TQQQ在上put保護比較實在6F 07/30 03:02
推 : 回測就知道7F 07/30 03:12
→ : 定期不定額，在市場下跌的時候慢慢放大投資金額，8F 07/30 03:21
→ : 指數創新高之後在慢慢將獲利轉為現金
→ : 指數創新高之後在慢慢將獲利轉為現金
推 : 會採對沖的方式通常就是自認無法擇時又怎麼會有把握10F 07/30 03:23
→ : 確實像今年股債雙殺會很慘就是了，尤其加槓桿
→ : 但像原po說的在分批持續投入的狀況下，加大力度買之
→ : 確實像今年股債雙殺會很慘就是了，尤其加槓桿
→ : 但像原po說的在分批持續投入的狀況下，加大力度買之
推 : 這半年多tqqq+tmf 慘到不行 之前回測可沒有喔13F 07/30 03:28
→ : 後的期望報酬比如降息後股債雙漲也是會有兩者的報酬14F 07/30 03:28
推 : 你乾脆買SQQQ對沖好了15F 07/30 03:28
推 : 不是 降息股債雙漲 升息股債雙殺 那這套對沖的方式16F 07/30 03:42
→ : 已經毫無對沖作用了 還不如單獨DAC槓桿ETF就好了
→ : 已經毫無對沖作用了 還不如單獨DAC槓桿ETF就好了
→ : 但不是每次股市跌都是因為通膨&降息18F 07/30 03:45
推 : 股債對沖的敵人是高通膨加上急劇升息環境，高通膨19F 07/30 03:48
→ : 造成企業獲利減少，升息讓債券大跌，我覺得還是一
→ : 種需要擇時的策略，總經上要判斷的夠準
→ : 造成企業獲利減少，升息讓債券大跌，我覺得還是一
→ : 種需要擇時的策略，總經上要判斷的夠準
推 : 資金小 減碼才是最佳解22F 07/30 03:49
推 : 散戶講對衝 避險 就是笑話 最好的避險就是賣出持股23F 07/30 03:55
→ : 持有現金 降低delta
→ : 持有現金 降低delta
推 : 股債對沖可以提高夏普值，理論上是可以透過開槓桿25F 07/30 04:00
→ : 增加報酬（如果不在極端環境下）
推 : 換句話說，如果是高槓桿投資者，對沖是有效果
推 : 因為開槓桿最怕波動性，對沖才能讓人活下來
→ : 增加報酬（如果不在極端環境下）
推 : 換句話說，如果是高槓桿投資者，對沖是有效果
推 : 因為開槓桿最怕波動性，對沖才能讓人活下來
推 : 你最好祈禱通膨真的見頂，否則FED繼續升息等著虧死29F 07/30 04:15
→ : TQQQ+TMF碰到一次黑天鵝真的會很慘
→ : 一般人看到帳面上虧個70 80%，我是不相信還敢繼續買
→ : TQQQ+TMF碰到一次黑天鵝真的會很慘
→ : 一般人看到帳面上虧個70 80%，我是不相信還敢繼續買
推 : 哥 就 問一句 資金到百萬美金以上 你放qqq32F 07/30 04:41
→ : 還是tqqq
→ : tqqq你賠五十趴以上 就回不去了
→ : 而qqq 賠五十趴以上 還是回的來
→ : 還是tqqq
→ : tqqq你賠五十趴以上 就回不去了
→ : 而qqq 賠五十趴以上 還是回的來
噓 : 大概率先噓36F 07/30 04:52
推 : 升息過程 要轉短期債券 /今年初TLT EDV 都跌成狗了37F 07/30 19:10
→ :
→ : 你這樣股債雙殺 風險放大再放大 不小心就gg
→ :
→ : 你這樣股債雙殺 風險放大再放大 不小心就gg
推 : 我今年買的tqqq快打平了40F 07/30 19:11
推 : 太多年輕的投資人 急於翻身 忽略風險41F 07/30 19:11
→ : 檯面上那個成功人士 是TQQQ成功的
→ : 本業 房地產 全市場ETF搭債券 穩穩走每一步
→ : 檯面上那個成功人士 是TQQQ成功的
→ : 本業 房地產 全市場ETF搭債券 穩穩走每一步
→ : 最早買的部分賠75%44F 07/30 19:12
推 : 投資不是加法是乘法 乘法你只要一次遇到極端值45F 07/30 19:15
→ : 就很難回本 或是需要更多更長時間才能回本
→ : 虧90% 要+1000%的績效 才能回到1
→ : 虧25% 需要+33%的績效
→ : 投資人只要長期活著賺取應得的報酬 就很驚人
→ : 就很難回本 或是需要更多更長時間才能回本
→ : 虧90% 要+1000%的績效 才能回到1
→ : 虧25% 需要+33%的績效
→ : 投資人只要長期活著賺取應得的報酬 就很驚人
噓 : 23歲回家洗洗睡50F 07/30 19:16
推 : 不會下個總資金5趴就好51F 07/30 19:42
推 : abs中肯，不過這裏是股版XD52F 07/30 19:45
推 : Q2太早 最快也是明年Q4吧53F 07/30 19:50
→ : 但是政治影響就不一定了
→ : 但是政治影響就不一定了
推 : 尼TQQQ負那ㄇ少，是最近才買ㄉㄅ55F 07/30 19:56
→ : 國債大漲的前提是降息，確定跟TQQQ有對沖？56F 07/30 22:41
→ : 話說百萬美元怎麼不放VOO SPY
→ : 話說百萬美元怎麼不放VOO SPY
→ : 我槓桿部位是只有放10%以下的比例，前陣子高點的時58F 07/30 22:48
→ : 候大概只有3~4%，部位比例太大之後一個乘法就GG了
→ : 候大概只有3~4%，部位比例太大之後一個乘法就GG了
推 : 債券常常在那邊盤整上下，長天期也一樣60F 07/30 23:19
→ : 因此我不覺得是什麼好的多倍槓桿標的
→ : 你還不如降低債券比例，然後全部都持美國國債
→ : 因此我不覺得是什麼好的多倍槓桿標的
→ : 你還不如降低債券比例，然後全部都持美國國債
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