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作者 lizard30923 (蜥蜴)
標題 Re: [請益] 到底有沒有需要股債配置
時間 Fri Mar 15 10:53:55 2024

很多人看投資是看損益值而已
但其實有個很重要的數值是夏普值(sharpe ratio)
如果你以任何一個短期來看
股債分配的夏普值通常會比較高
這部分其實餵狗就有很多相關資訊

但夏普值這種東西其實有個特性是
你的投資越長期
這區間的夏普值也會越高
所以要歐印市值型從此不管也不是錯

但股債配置還可以進行再平衡
這個會繼續拉高原本的收益
因此如果你願意花時間定期再平衡我覺得股債分配是很好的
至少我自己是有這麼做
而且股債分配還有個好處是你可以無所畏懼開槓桿
質押信貸開爆
風險部分用資產分配保護
我自己的部分是用債去保護我的台積電部位
然後槓桿開滿
但我覺得理性上
64股債比
股的部分多分配幾個國家
再加上少部分短期看很的產業類型
例如 印度12美國12日本12台灣12費半12長債40這樣（這是種舉例而已，不一定要認同這比
例）


資產分配是投資市場裡真正的免費午餐
這部份資訊非常多用心的人有在水管分享過
真的建議可以多研究

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.180.28 (臺灣)
※ 作者: lizard30923 2024-03-15 10:53:55
※ 文章代碼(AID): #1byxX5Ur (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710471237.A.7B5.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] 到底有沒有需要股債配置
03-15 10:43 tmlc
Re: [請益] 到底有沒有需要股債配置
03-15 10:53 lizard30923
推 toko6290: 再平衡是要控制風險吧，並不是做了就一定會有額外報酬1F 03/15 11:09
推 abc0922001: 股債比，之後在貸款提早投入3F 03/15 11:19
→ duriel3313: 有,再平衡優勢寫最好的我認為是這一篇
https://tinyurl.com/2j36aayd 但股版應該沒人在乎4F 03/15 11:20
The Elusive Rebalancing Bonus – Part 1 – Financial Page

 
→ Kobe5210: 股債現在變同向了，反向的時間很少6F 03/15 11:34
推 sky22485816: 平衡本質上就是一種低買高賣 比較的基準是其他資產7F 03/15 11:36
推 abc0922001: 同向也不是常態8F 03/15 11:51
→ Gipmydanger: 等到震幅你受不了的時候再來談股債配吧9F 03/15 11:54
→ Kobe5210: 各國央行資金根本沒啥回收，常不常態很難說，哈哈10F 03/15 11:54
→ Gipmydanger: 年輕人多積累些本金才是王道11F 03/15 11:54
→ Kobe5210: 然後又一直舉債度日或還舊。12F 03/15 11:56
→ aq2272353712: 你花錢去上課，那就要，你不花錢隨便你13F 03/15 11:58
推 nocash: 投資總金額在台票300萬以下的小資族，我是覺得沒必要搞什么股債配置14F 03/15 11:59
推 rlzheng: https://i.imgur.com/gc0XAPi.jpeg
TLT跟SPY在2008及2020的時候都跟股市呈現反向關係，我覺得少量配置長天期美債，不失是個彎道超車的機會16F 03/15 12:11
[圖]
推 Gipmydanger: 風險承受力也是相對的。年輕的時候一天賺五千塊已經開心得要死，這次過完年一次跳100萬，沒什麼感覺。20F 03/15 12:14
推 patrol: 部位太小，波動小於一個月月薪的是不用配沒錯
全股反正發薪就攤回來了
沒必要配的人不用看23F 03/15 12:25
我認為不該用一個絕對的數值判斷該不該配置
而是要看你的承受能力
我曾經有過本金十萬跌幾千就怕的要死睡不好的時期
現在一天漲跌十萬我也沒啥感覺

如果超過自己的承受能力那就配置
這也是sharpe ratio一個很重要的使用方式
※ 編輯: lizard30923 (111.240.79.206 臺灣), 03/15/2024 12:32:28
推 LTpeacecraft: 資產配置跟部位大小無關，哪個無腦多的在這邊害人！你要把薪資投資外收入算入配置我也不反對，但不是說什麼不必資產配置。甚至你的工作本身也是資產配置的一環…
有注意到LTCM，還要槓桿開滿的我沒意見26F 03/15 12:38
推 patrol: 小資就1年緊急預備金留好，其他定期定額買啊
大家不都這麼過來的31F 03/15 12:40
留緊急預備金就是一種資產分配啊
股債分配的好處是你幾乎可以不用留現金甚至可以槓桿
風險承受能力不同本來就要參考不一樣的投資策略

不然接下來五年我覺得歐印soxl報酬率應該是最高的
但又有多少人敢這樣
就只能自己取捨 能承受的投資策略
反正只要能讓自己待在市場的錢越多越久
就算報酬率差一點也都是可以接受的
※ 編輯: lizard30923 (42.73.180.28 臺灣), 03/15/2024 12:51:14
→ lovebridget: 長期報酬相同 短期走勢相反 才是免費午餐
但股債長期報酬不同呀 差很多33F 03/15 13:42
推 granturismo: 推好文 還有謝謝三樓分享的文章35F 03/15 13:43
推 Gipmydanger: 今天又少了一百萬了36F 03/15 14:04
推 lajuan: 擇你所配 配你所擇37F 03/15 15:21

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