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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-27 18:24:20
看板 Stock
作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
時間 Wed Nov 27 14:04:53 2024

驗證all in還是分批加碼誰好很簡單，就我用的我只要寫四行就好了。
商品：小台(2001~至今) 5分k
攤平點：未平倉最後一筆成交價- 向下攤平點數，攤平級距200點。
加碼次數：2
起始保證金：依回測起點契約點數*50*3=822000  交易成本與滑價：200元

選手：
all in：結算日下一根市價買進3口，放置到結算。
向下攤平：同上，買進一口，若收盤低於向下攤平點，則次跟市價買入，放到結算。
          加碼2次故最大口數三口。
馬丁格爾：同上，差別在攤平1次，下兩口，故總數為3口。
範例：https://imgur.com/a/p8o2zIV
[圖]
                                                 夏普
all in：https://imgur.com/a/9DXltC1              0.12
[圖]
向下攤平：https://imgur.com/a/TCgrO43            0.09
[圖]
馬丁格爾：https://imgur.com/a/WnzijLp            0.07
[圖]



造成差異其實就很簡單的邏輯問題，你想怎麼樣的情境才會觸發攤平。
答案就迎刃而解。

不過我想有的人窮究一輩子都不會懂吧。
也難怪會以"減少虧損波動"為名，但追求夏普值越低的方法。

--
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2024-11-27 14:04:53
※ 文章代碼(AID): #1dHhQ7vC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732687495.A.E4C.html
※ 同主題文章:
　 11-26 22:09 lun0120. ■ [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
　 11-27 08:48 dsrte. ■ Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
　 11-27 10:39 tompi. ■ Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
　 11-27 10:40 IBIZA. ■ Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
● 11-27 14:04 midas82539. ■ Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
　 11-27 15:48 Max7169. ■ Re: 清流君和周教授不會精神錯亂嗎？
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/27/2024 14:07:02
推 Rockman5566 : 股版就散戶 不用期待思考層次多高1F 11/27 14:10
→ Rockman5566 : 搬一堆數據他們還是會憑感覺回答你
推 WisestCat   : 沒有用啦 就跟各種研究然後也跟他們不屑的人講的一3F 11/27 14:12
→ WisestCat   : 樣 反正也只會跟你跳針all in定義或是不符合人性
→ WisestCat   : 或是在那邊抓語病
推 ntnuljg     : 股版願意寫長文都是好人6F 11/27 14:12
推 Altair      : 推個7F 11/27 14:14
推 Gipmydanger : 米達斯固定出優文8F 11/27 14:16
推 dnzteeqrq   : 推 o.o9F 11/27 14:22
推 ezreal1315  : 搬數據沒有 小散戶還是覺得分批買更賺10F 11/27 14:23
→ ezreal1315  : 他們永遠以為能買到便宜的
推 stlinman    : 看完腦筋有點打結，細想應該差在"資金效率"!12F 11/27 14:28
→ stlinman    : 但是3種的總投入"成本"不同吧? 看投入資金投報率差
→ stlinman    : 異應該沒這麼大?
....你知道為何我要把所有限制在3口而且算出總口數總和都是一倍槓桿嗎
如果你還覺得是"分批加碼部位大小不對"，那是你的觀念問題。
就跟1+2+3，不等於1+1+1一樣。我設定的環境就是這三隻猴子錢都一樣
只是下注方法不同而已。
推 f204137     : 紅燈鼓吹歐印... 開心就好~15F 11/27 14:31
推 icedsausage : 持續買進一書有針對標普500指數比較，報酬率是all i16F 11/27 14:32
→ icedsausage : n>平均投入>每年低點投入，而且低點還是開上帝視角
→ icedsausage : 的最低點
→ duriel3313  : 19年歐印 21年歐印到現在都是賺 還是有人會講這種鳥19F 11/27 14:32
→ duriel3313  : 歐印就對了 不敢歐印就用你能接受的方式盡快丟入
→ duriel3313  : 投資心法就像蛋炒飯 最簡單也最困難
推 f204137     : https://reurl.cc/d1GWm8 正2哥 了不起的地方在這22F 11/27 14:34
長期投資的重要一課：接受虧損的必然性 – 淺談保險觀念
[圖]
為什麼遇到股市下跌會感到恐慌？ 看著股價不斷往下走，想像自己失去多少的資金就感到胃痛。 後悔當初不要買進就好，現在也不必承受套牢之苦。 你有過上面這些想法嗎？   這篇，大仁將會告訴你： 我們會害怕虧損的主要原因，以及如何面對這道難題。 看到最後你將會明白，每一個長期投資者都知道的真相： 「接受虧損 ...

 
推 jerryjayg   : 有閒錢就all in怎麼輸23F 11/27 14:35
→ f204137     : 會告訴你 接受虧損 知道拉長會賺 虧損時才是真考驗24F 11/27 14:35
推 Gipmydanger : 這篇文章的重點在於澄清一個誤解，有人以為夏普值25F 11/27 14:35
→ Gipmydanger : 越低代表性價比越高，但其實不是這樣看的。正確的
→ Gipmydanger : 做法是根據自己能承受的最大波動來選擇投資方式，
→ Gipmydanger : 而不是單純追求波動（夏普值）越小越好。
→ Gipmydanger : 至於有人真的認真算過自己的績效嗎？
推 fuhoho      : 優文推30F 11/27 14:37
→ Gipmydanger : 如果要跟大盤歐印比績效，不是在那裡用投入金額比31F 11/27 14:37
→ Gipmydanger : 快樂表耶
夏普=(平均報酬-無風險利率)/標準差
無風險利率你抓個現在活存利率，也就是說跟保證金不動放在銀行和拿出來賭
的差異，除與你的策略損益的波動幅度。那麼為何我會拿夏普值
因為本案例就是一個很明顯地，如果你的方法最後會增大損益波動，
那麼由於標準差變大，你的夏普值就不會高。
→ duriel3313  : 很多人算績效都是投入的時候跟大盤比,買進前和賣出33F 11/27 14:39
→ duriel3313  : 後都是時光暫停,然後說自己多強啊XD
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/27/2024 14:49:02
推 ntnuljg     : 樓上有人連夏普值都搞不清楚35F 11/27 14:47
推 Gipmydanger : 我錯了 是相反的 樓上對36F 11/27 14:49
推 fatb        : 有程式驗證就給推, 實戰派37F 11/27 14:52
推 lazikat     : 只要能扛住帳面損益-50%，紅燈歐印也不會怎麼樣38F 11/27 14:55
推 Gipmydanger : 更正:39F 11/27 14:57
→ Gipmydanger : 有人以為夏普值越*高*代表性價比越高，但其實不是
→ Gipmydanger : 這樣看的。正確的做法是根據自己能承受的最大波動
→ Gipmydanger : 來選擇投資方式，而不是單純追求波動越小越好。
→ Gipmydanger : 然後以上論點跟版主這篇要表達的沒關係。
推 stlinman    : 謝謝midas82539解說，我知道我思考視角不夠全面。44F 11/27 15:06
推 SungLin     : 日經1989高點ALLIN的，到死都虧到不行。45F 11/27 15:14
推 toko6290    : 我不同意夏普值不重要，如果找到一個高夏普值策略46F 11/27 15:24
→ toko6290    : ，但報酬太低，那就能開槓桿啊
推 prtscscroll : all in請選美股 即使台積被炸了 十年後美股一樣能創48F 11/27 15:28
→ prtscscroll : 新高 錢全放台股即使戰爭完活下來也是變窮光蛋
→ prtscscroll : 不過戰爭的話 美股錢能不能回來那就不確定了 但加減
→ prtscscroll : 有點希望
推 SungLin     : Allin台股的，快轉美股。美股才是王道52F 11/27 15:37
推 gialon12    : 21年紅燈all in還是賺爛 有問題嗎 韭菜真多53F 11/27 15:38
推 myheartest  : 你計量和邏輯都沒問題 但中文理解力有問題 沒人說54F 11/27 16:45
→ myheartest  : all in 指數不對呀
→ midas82539  : 本篇哪裡有說allin指數不對，我就問56F 11/27 16:58
→ midas82539  : 你自己問題就自己帶回去，關我屁事
推 myheartest  : 笑死 真的中文有問題 算啦 不浪費時間58F 11/27 17:07
→ myheartest  : 你就繼續浪費時間回測肉眼可見的結論吧 好棒棒

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