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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-06-25 23:46:27
看板 Stock
作者 jinso7410 (Aso)
標題 Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式
時間 Sat Jun 24 19:31:59 2023


※ 引述《opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)》之銘言:
: 大部份人應該都有想過怎麼把自己的交易方法機械化讓程式來執行,但一定又會對程式化
: 好奇各位「已長期賺錢的」版友,是否還是自己人工進出or改用程式交易?
: 考量的原因為何?是否有因為改用程式省下更多時間?
: 還是反而擔心程式出錯而花更多心力盯盤?
: 像蒐集一下好處壞處的各類意見,感謝

魯蛇待十年噴掉200萬的我來回答這一題

這十年回測過的策略沒有100種至少也有87種,能夠穩定賺錢的策略壽命長則2-3年,短則
幾周就跌破長期上漲軌道

也買過multichart玩過各種順勢策略

以上最終結果,常常就是紙上績效不錯,進場跟單後,就開始均值回歸,賺都紙上賺,虧
都虧實際

短線策略不外乎就順勢逆勢配上各種周期的多種排列組合,玩到最後才發現自己在玩統計
學,心寒指數慢慢往上累積爆表

也玩過籌碼順勢短線,才發現籌碼也沒多穩賺,常常就是追高殺低,虧到脫褲才吃到一個
順勢補血

以上浪費十年,唯一的優點就是小打小鬧,不知不覺度過了三個多頭三個空頭還沒畢業

這十年看過的分析師不在少數,大多都在炫技,讓你以為賺錢一定要短線很會抓轉折,乎
多乎空。十年後才領悟,原來炫技只是招收會員手段之一

今年差不多進賭場第10年,最大的轉折是看了兩位八年級生財經yt,(清xx,游xx),感謝
這兩位後輩用大量數據打醒我這個賭徒,原來以前十年都在瞎忙

尋尋覓覓,原來最後的聖杯華爾街大佬早在幾十年前講過

葛拉漢的股債配
巴菲特的無腦多指數
馬可維茲的投資組合理論

現在的我已經漸漸脫離短線操作,當然有時候還會手癢小下單一下,不過期許自己短線下
單的次數越來越少

PS:
https://i.imgur.com/ogmuKts.jpg
[圖]
目前台指配美債績效,通常績效舒服文一出準備往下反轉,測試一下XDD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.60.202 (臺灣)
※ 作者: jinso7410 2023-06-24 19:31:59
※ 文章代碼(AID): #1abjGnQh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687606321.A.6AB.html
acdcer      : https://youtu.be/rHvPEdKD4h4?t=6381F 06/24 19:37
真的很寫實
Crushredkiss: 下面的1~33是什麼 禮拜嗎2F 06/24 19:37
天數喔
cjormp904   : 感謝分享,也恭喜獲利沒被甩出市場3F 06/24 19:38
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 19:39:56
JessVeron   : 代表你策略有問題吧?  股版股神都翻倍欸4F 06/24 19:41
chihweicheng: 我是長期虧損,我也可以寫成相反策略5F 06/24 19:44
ryusenming  : 直接正26F 06/24 19:51
jalai       : 聖杯只有一個: 買低賣高7F 06/24 19:51
zxcv91039   : 10年還沒想出一個穩定程式策略的聖杯  程式交易裡8F 06/24 19:53
zxcv91039   : 贏家輸家的思維是天跟地阿
f204137     : 最終就是無腦多指數... 什麼都不做 都比忽多忽空好10F 06/24 19:53
pursue2     : 我還在各種均線價量的迴圈裡11F 06/24 19:54
pursue2     : 請問是哪兩個yt大數據證明這個方法沒效?
Crushredkiss: 不小心把1F那個影片看完了..13F 06/24 19:54
haoamou     : 能伸文中的影片嗎 謝謝14F 06/24 19:57
AkiMinoriko : 清流君跟游庭皓15F 06/24 19:59
f204137     : 進場前買低買高都很會講..其實啊 1條十年線就很夠用16F 06/24 20:01
roots5071   : 長期指數投資,股債、正2保留一半現金,定期調整,17F 06/24 20:02
roots5071   : 這樣基本上打敗87%股神
roots5071   : 台指控制好曝險也行,最近逐漸把一半的正2轉台指,
roots5071   : 控制好槓桿成本更低
stlinman    : 1F的韓劇太寫實了!21F 06/24 20:07
birdjack    : 什麼時候人們才會知道貼損益%數比較有意義22F 06/24 20:11
sagarain    : 確實 市場根本是不能預測的23F 06/24 20:17
sagarain    : 何況越來越多越來越快的AI
bxc         : ㄟ 你程式不能賺 不代表人家不能賺25F 06/24 20:22
cpz         : 文組本來就考不上台大醫科,連前段理工都很困難26F 06/24 20:25
如果有人想成為那幾十萬中之一的股神,那就去。
巴菲特:真正的聖杯就是提升自己的主動收入,再打進10%複利
本業收入不夠高,不意外一定會嫌“10%複利少“,想成為那萬中選一,十萬賺十億的股
神。
我只祝福你,幾十年之後不要懊悔現在自己的決定
如果想炫技招收會員的咖,或是寫書咖,就另當別論,盡量秀,盡量搏眼球,這邊我就不
擋人財路了。
abc0922001  : 生命週期投資法+低成本市值加權買下全市場27F 06/24 20:29
aikotoba    : 只能說你的思維無法靠程式交易賺錢28F 06/24 20:32
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:34:17
abc0922001  : 把股票當賭博的,是無法理解資產配置的29F 06/24 20:34
cpz         : 文組打擾惹,文組還是適合背背語錄,理工我們都講邏30F 06/24 20:37
cpz         : 輯,反正我也不打算引路,走人cc
https://i.imgur.com/t1wZKim.jpg
[圖]
搜尋了一下你的ID,進賭場不到五年吧學弟,這個狂妄的口氣真像我以前,加油,記住留
著青山在,除了指數配美債之外,其餘不要亂歐印,只能送你這句話了。
abc0922001  : 而且指數投資目的是在設定期間內達成財物目標32F 06/24 20:37
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:43:11
stlinman    : 其實單靠"交易"致富,本來就是少數中的少數。33F 06/24 20:42
abc0922001  : 不敢歐印的資產,代表你的資產配置不是適合自己的34F 06/24 20:45
cpz         : 笑死,做期貨成長超快,一個月抵做股票一年,嗆人學35F 06/24 20:49
cpz         : 多久,這個我在命理版看多了,之前八字版老版主也嗆
cpz         : 年資還被鬥下台,您問obov,XD
我專做台指已經10年,請問這位不受教的菜雞現在走到哪個階段,我可以幫你預測後面的

※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:51:49
cpz         : 自己無法成長,幾十年都無法成長,成長需要痛苦反省38F 06/24 20:53
cpz         : ,干幾年??
cpz         : 自己慢慢吵,加油啊
abc0922001  : 不過有些人就是天選之人阿,就是能一直賭贏的41F 06/24 20:54
cpz         : 笑死,莫干涉他人命運,我不受教干你什麼事?42F 06/24 20:55
十年後,你就會知道怎麼回覆目前的自己,我就是你十年後,加油別亂歐印
dsakryk     : 幾乎沒有策略是穩賺的,到最後重要的還是資金管理43F 06/24 20:56
abc0922001  : 全世界兩個兩個猜拳,就是有人能連勝30億次的44F 06/24 20:56
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:59:05
Altair      : 一直待在賭場裡的人 其實跟那些基金經理人沒啥差異45F 06/24 21:08
Altair      : 而Vanguard研究就指出 多數基金的報酬其實來自大盤
Altair      : 股神終究是天選之人 不是你努力就可以當那個人
Kobe5210    : 總是有人以為可以繞過選股,想藉助程式讓自己走向48F 06/24 21:18
Kobe5210    : 康莊大道。有夢最美。
Ray1018     : 金送哥推一個50F 06/24 21:18
Kobe5210    : 學會聽骰子當陳小刀才是重點,而不是在那邊電腦分51F 06/24 21:19
Kobe5210    : 析不是7就是J
sky22485816 : 大哥是一次鑽研一個策略 做出來就all in到失效?53F 06/24 21:34
87種以上之後就會醒悟,績效圖根本隨機走勢,也試過績效圖再次技術分析,抓策略進場
點。
一樣,隨機走勢怎麼抓,績效圖還是隨機走勢
pameum      : 推醒悟54F 06/24 21:35
The4sakenOne: 大部分人的績效都跟大盤高度掛勾,沒什麼好奇怪的55F 06/24 21:35
The4sakenOne: 想賺超額報酬,不只是割別人,就是被割
truelove356 : 一條10年線 大買100股                                         
mizard001   :  https://i.imgur.com/bj74F6i.jpg                 58F 06/24 21:58
[圖]
mizard001   : 寫不出來 那就是自己的問題了                      59F 06/24 21:58
再多送你一個策略,開盤價+0.5%波段多,開盤價-0.5%波段空,試試看,不用過濾太多數

※ 編輯: jinso7410 (27.53.246.23 臺灣), 06/24/2023 22:10:37
chang1248w  : overfitting吧                                     60F 06/24 22:08
on32        : 沒錯 分析師就是要炫技 要你加入會員               61F 06/24 22:23
on32        : 老巴才是最正確就跟大盤走 allin 一般人不感        
zxcv91039   : 2020 2021 這邊策略績效可以當作沒有               63F 06/24 22:25
Alwen       : 慘戶短線操作的都豪可憐= =...                     64F 06/24 23:26
lichun1228  : 原PO的路我也走過,寫的很實在                      65F 06/24 23:26
lichun1228  : 不過程式交易要跳脫技術分析思維,如果一直在那框框  
Alwen       : 不是賺沒幾毛就是賠一屁股 再罵股市是吃人的地方    67F 06/24 23:27
lichun1228  : 確實會無法真正賺到錢                             68F 06/24 23:28
lichun1228  : 頂多就是來來去去小賺小賠跟初衷差距甚遠          
Alwen       : 然後市場一堆江湖術士又超愛講短線  笑死           70F 06/24 23:29
lazycat5    : 短線利潤迷人,但難以穩定獲取                      71F 06/24 23:48
mizard001   : 難怪10年噴了200 萬 辛苦了                         72F 06/25 00:41
mizard001   : 量化交易中自己做不到,常常會認為不可能。抱持這    
mizard001   : 種心態是絕對不可能賺錢的。投入大盤也是個不錯的
mizard001   : 選擇。辛苦了
多多提倡做短也是不錯,開槓無腦多“台指配美債“,這條路,還真心希望不要太多人,
不然月月正價差轉倉是要吃土?
※ 編輯: jinso7410 (58.114.15.219 臺灣), 06/25/2023 01:15:17
siki588     : 本來就是努力或待得久可以達到的 創意跟宇宙才能幫76F 06/25 01:36
siki588     : 你
siki588     : 不是
zeroxod     : 小建議,開發長天期的79F 06/25 02:49
axz123999   : 推推80F 06/25 03:34
Arodz       : 這算勸世文 給推81F 06/25 04:38
WenliYang   : 勸世文總是不好入耳的82F 06/25 06:26
Noobungas   : 寫策略賣別人最賺,董?83F 06/25 06:39
mecca       : 恭喜得道惹84F 06/25 08:01
sungtau     : 量化交易不是一般人能做的,市面上失敗的量化基金一85F 06/25 08:13
sungtau     : 大堆,真正做的起來的只有人材最多資源最足的少數幾
sungtau     : 個,一般人還是別輕易嘗試。
niji5143    : mizard那個數據根本沒意義,已經下市的股票不會被你88F 06/25 08:28
niji5143    : 回測到,倖存者偏差,而且那個回測估計也沒考慮到實
niji5143    : 際能否進場(漲停鎖死等等)
Sugimoto5566: 看某樓不斷跳針很可憐,見識不多的蠢菜雞才會有的自91F 06/25 08:34
Sugimoto5566: 大
Sugimoto5566: 狂妄成這樣還以為是台灣首富在訓話
k149h       : 股市還是長期指數無腦多就好,預測東預測西反被打臉94F 06/25 08:46
k149h       : 好幾次
k149h       : 但還是有人短期績效好可以拿出來吹,長期十幾二十年
k149h       : 以上績效可就不一定了
k149h       : 認為自己是天選之人的就去試試看,看市場什麼時後
k149h       : 打你臉
a8319       : 感謝 推100F 06/25 10:05
erowii      : 不要把特例當通則,一般人還是乖乖買大盤最穩101F 06/25 10:31
StrikeBee   : 要嘛乖乖定投大盤指數,要嘛好好學習分析產業公司102F 06/25 10:35
StrikeBee   : 程式交易作為娛樂小玩就好,投資終究比的是誰氣長
mizard001   : 你的策略是這種開盤+0.5%多,開盤-0.5%空的策略嗎104F 06/25 13:43
mizard001   : 開發了100個無效策略,也是沒什麼意義。
跑過了嗎?XD 這個是我第一個策略,績效沒跟的前幾年超噴,跟完之後死魚。
※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 15:19:52
Tenging     : 你到底大方地分享了 我回你一招 前面兩天低點+7%106F 06/25 17:23
Tenging     : 為什麼是隔日沖 標的就不是當天的K
Tenging     : 量跟技術就隨你自由想像了
量化交易做到最後會發現
1.績效轉空,沒有政府護盤或QE保證你績效創高。
2.無法預知過去績效是否代表未來,無法開槓歐印。
3.貸款開槓歐印台指+美債,幾十年歷史回測年化大約15-20%(開槓後),就問自己當初量
化交易在瞎忙啥。
4.光無法貸款開槓歐印自己的量化策略,就是慘輸開槓歐印無腦多指數+美債。
※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 18:16:13
mizard001   : 懂量化的交易者就知道,這個넰.5%的策略肯定賠爛109F 06/25 19:11
賠爛反向做不就發大財
mizard001   : 根本不用回測了吧。每天有+0.5%的個股這麼多???110F 06/25 19:11
不過這個策略是用在台指
mizard001   : 請問怎麼買?什麼時候停損停利呢?是不是把量化,111F 06/25 19:11
mizard001   : 看的太簡單了,用這種簡陋的策略,要打贏大盤確實
mizard001   : 有難度啊。
不管量化交易回測績效多好,都很難開槓歐印,對我來說,光這點財富累積就輸給開槓無
腦多指數+美債。
※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/25/2023 19:58:22
mizard001   : 你要指數配美債,我不反對。但你自己量化交易做不114F 06/25 23:41
mizard001   : 起來不來就說量化爛的心態。只能顯示出你的無知。

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