※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-12-31 19:29:17
看板 Stock
作者 標題 [心得] 2021年報
時間 Fri Dec 31 17:52:41 2021
一. 序言
2021年就要結束了。經歷了2020與2021這兩年的大多頭，應該很多人都在這兩年戰果豐碩
我自己自2013年入門股市以來，也終於在今年第一次做出了還能拿出來見人的績效
雖然跟板上的各家股神相比還有很大的進步空間
不過也趁著這次績效還算好看，分享一下今年的操作與心得
二. 績效年報
雖然說是年報，但是我比較喜歡將去年11月初視為我近期股票操作的開端
2020年11月初發生了一件重要的事情，
加權指數結束幾個月的盤整開始突破萬三天花板，隨後上櫃指數也跟著創高
我的操作獲利也在這個時候開始了這幾年來第一次的快速增長
月初資金 單月損益 月報酬率
2020/11 202.4萬 44.4萬 21.93%
2020/12 249.8萬 25.6萬 10.27%
2021/01 278.4萬 -7.7萬 -2.75%
2021/02 271.7萬 23.0萬 8.46%
2021/03 307.6萬 153.8萬 50.00%
2021/04 458.6萬 37.8萬 8.24%
2021/05 499.3萬 6.2萬 1.24%
2021/06 511.2萬 40.1萬 7.84%
2021/07 549.2萬 98.6萬 17.96%
2021/08 645.9萬 21.3萬 3.29%
2021/09 672.7萬 -57.4萬 -8.54%
2021/10 620.5萬 88.4萬 14.25%
2021/11 717.3萬 73.3萬 10.22%
2021/12 794.1萬 -12.7萬 -1.60%
月初資金的計算方式為每月1日當天 手上現金+證券帳面收入+期權戶權益值，
每日損益則是 (當日未實現損益-前日未實現損益)+當日已實現損益
+(當日期權戶權益值-前日期權戶權益值)
月損益則是每日損益加總再加上當月收到的手續費折退
因為會受到薪水與獎金還有日常支出影響，
月損益則是每日損益加總再加上當月收到的手續費折退
因為會受到薪水與獎金還有日常支出影響，
所以每個月初資金不會剛好等於前個月資金+當月損益
詳細交易紀錄如下
https://reurl.cc/venRk1
因為是每筆交易都手key進去做整理的，所以不排除可能有打錯的地方
然後因為重點在去年11月後，所以去年11月之前的記錄部分我就拿掉了
總計年初資金278.4萬，年獲利464.7萬。年報酬率166.9%
然後因為重點在去年11月後，所以去年11月之前的記錄部分我就拿掉了
總計年初資金278.4萬，年獲利464.7萬。年報酬率166.9%
三. 操作心得
我現在整套的操作系統大約是去年中開始建立起來，
經過不斷摸索調整到今年上半年逐漸穩定。我將整個系統分成三個層級
1.戰略面：
整套系統最大方向，主要決定操作的多空方向與使用的資金規模。
例如去年11月底上市櫃向上突破之後我決定強力作多直到五月初翻空
接著五月中翻多，八月初翻空，八月底翻多，九月再翻空，十月中翻多
一旦多空轉換，先前的部位就不管有沒有到停損停利點就幾乎清倉出場換方向建部位。
資金配置上則視我對於盤面多空程度的信心程度決定要投入的資金比重
信心越高槓桿就開越高，覺得盤面很震對方向沒有信心的時候就降低水位甚至就空手
年初的行情最好時候我用融資跟股期最高開到約2~2.2倍槓桿。(也是賺最快的時候)
之後一方面沒有年初那麼好的行情，加上資金變大之後操作開始比較保守，
年初的行情最好時候我用融資跟股期最高開到約2~2.2倍槓桿。(也是賺最快的時候)
之後一方面沒有年初那麼好的行情，加上資金變大之後操作開始比較保守，
像是10月~11月這波大概壓到1.4倍左右我就不太敢再加碼上去了
2.戰術面
決定總資金配額之後，接著就是選股把額度填滿。
概念上來說我覺得我的方式有點像是開了槓桿的ETF。
為了風險考量，我在個股的配置上，一隻不會超過總資金的五分之一
也就是如果槓桿開到2倍的時候，我至少需要買10隻
不過通常不會買到這麼高的比重，也就是同時持有到15隻甚至更多一點也不少見
我在選股與操作上非常接近純技術面選股與進出場，
幾乎都是先技術選股完之後，再稍微看一下相關資料決定是否要進場。
這邊我還是有很主觀的地方，我會偏好有些產業有些則是很不喜歡碰
操作策略的部分
多單主力以做前高突破型態為主，算是動能交易的一種(要說是瘋狗流的近親也可以)
這個部分大部分都是靠我自己開發的程式交易策略
此外還有部分是做均線集中開始發散起漲以及跌深打短底反彈
空單則主要是在空方盤做空季線下的弱勢股為主
3.操作面
因為高槓桿會伴隨著較高的風險，因此在停損控制上也相對非常嚴格
我買進通常都是假設他幾天內就發動，
因此如果沒動我就會視情況出場，或者如果往反方向跑我是直接砍不手軟的
(當然就少不了砍完開始噴上去來不及追回來最後目送的例子.....)
重點就是絕對不能夠讓任何一次的操作損失，嚴重到對本金運用造成不良影響的程度
因為這種操作性質的關係，我的勝率一直都很低
就算是今年這種獲利，勝率也只有大約42%而已
就算是今年這種獲利，勝率也只有大約42%而已
所以我也常常說勝率相對上不是非常重要，重點在獲利期望值。
停損控制好就有辦法一直換股抽獎，
只要幾次內能夠抽中一次20~30%起跳的大獎，平均獲利就可以拉上去了
停利出場的方式，就跟大部分技術派做上漲波段的原則差不多，
就是放著讓他獲利奔跑直到觸發出場條件為止
我的程式給了一個最晚出場的條件判定，
但是如果條件還沒到但是我覺得後續大概機會比較不高了也會主動出場
另外就是在戰略面多空大方向轉換的時候，也是不管說在哪個位置一律出掉
四. 其他心路歷程
我在2013年入門股市，累績的獲利一直都是在小賺與沒賺之間游走
前幾年反而是對空方的敏感度比較好一點，
2015與2018年這種有較大修正回檔的年度反而靠空單讓當年的損益好看一點
多單則是一直沒找到很有效的獲利方式，所以其他年份都差不多做白工。
轉變的契機在2019年下半年，在那之前我原本就已經寫程式用來輔助選股好幾年了
而那個時候我將程式再做進一步發展，進展成為一套完整的進出場策略。
當我看到第一版前高突破策略的平均績效有+3%左右的時候簡直認為我撿到神兵了
然後投入實戰的第二個月，2020年1月創下了我進入股市以來最高的單月虧損>_<
當然很大的原因是因為運氣不好剛好出場遇到爛行情
然後投入實戰的第二個月，2020年1月創下了我進入股市以來最高的單月虧損>_<
當然很大的原因是因為運氣不好剛好出場遇到爛行情
可是我認知到我的程式還有太多不完備的地方，又收起來研究了幾個月
再拿出來的時候趕上去年六七月那一波，也是我程式策略交易第一次賺到錢
然後從此一帆風順開啟了通往財富自由之路.........才怪
接下來三個月的盤整我被洗盤巴到死，不但把前面賺到的賠光還倒賠。
結果到了2020年11月初時，我從進入股票市場經過7年半的時間累積的損益約-5.2萬
不過這段時間的逆風挫折也算是讓我開始補上很多拿程式實際操作的經驗，
不再是「我用程式跑了幾分鐘知道這樣跑一年會賺」
而是「就算知道這東西長期應該會賺，實戰去用還是會有各種看到漲跌的壓力影響判斷」
同時也不斷再調整修正程式的模型。
經過這段時間磨合之後，去年11月大盤開始起漲之後操作起來就順手很多。
然後還有一件有點自己覺得蠻灰頭土臉的搞笑(?)的事件
「前高突破」模型開發到一個程度後，我試著開發了「均線集中起漲」的模型
經過回測績效比前高突破模型更好，所以我就在今年初開始逐步過渡到這個模型
然後馬上發現裡面有計算式寫錯了orz
修正後的回測績效大降，於是又趕緊換回前高突破的方法
五. 結語
最後我覺得今年這樣的績效，算是有不少機運成分
很大一部分要拜這兩年的超級大多頭行情所賜
以後就算能夠獲利大概也很難有這樣高的績效
而這也是我第一次成功用這種開槓桿大量散買加上程式策略的方式在多頭年賺到錢
接下在還需要花時間繼續證明說這個方法是真的有用
而不是因為單純只是今年運氣好所以能賺到錢
附錄
這邊是我寫過關於我自己開發程式策略交易經驗的文章
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
[心得] 以技術分析做程式交易操作 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下 常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用 我也來講一下我與程式操作交易的故事好了 我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段 第一階段是程式選股，
看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下 常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用 我也來講一下我與程式操作交易的故事好了 我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段 第一階段是程式選股，
[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.2) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
上一篇在這邊 趁著年假有點時間補充一些關於操作策略的心得 上篇提到說一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成 也就是整個程式操作要經過「選股→買入→持有→賣出」這幾個階段
上一篇在這邊 趁著年假有點時間補充一些關於操作策略的心得 上篇提到說一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成 也就是整個程式操作要經過「選股→買入→持有→賣出」這幾個階段
Re: [心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.2) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
liton : 一般建模會把數據拆成三個部分，一部分是建模用的i 02/14 23:41 → liton : n sample，一部分是跟建模型同一段時間窗口但不同 02/14 23:41 → liton : 樣本out of sample期間外樣本。第三部分是期間外樣 02/14 23:41 → liton : 本例如202001-202009當建模時期，202010-202012當o 02/14 23:41 → liton : ut of time，觀察到202101。模型最重要的是out of 02/14 23:41
liton : 一般建模會把數據拆成三個部分，一部分是建模用的i 02/14 23:41 → liton : n sample，一部分是跟建模型同一段時間窗口但不同 02/14 23:41 → liton : 樣本out of sample期間外樣本。第三部分是期間外樣 02/14 23:41 → liton : 本例如202001-202009當建模時期，202010-202012當o 02/14 23:41 → liton : ut of time，觀察到202101。模型最重要的是out of 02/14 23:41
[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
前兩篇的連結 這篇不是接續寫心得的Part.3 會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
前兩篇的連結 這篇不是接續寫心得的Part.3 會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
![[圖]](http://img.youtube.com/vi/27M-YV56xME/0.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.194.77 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XpjBl2K (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640944367.A.094.html
※ 編輯: drazil (27.52.194.77 臺灣), 12/31/2021 17:53:59
※ 編輯: drazil (27.52.194.77 臺灣), 12/31/2021 19:07:55
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推 : 推1F 12/31 17:55
推 : 獲利300%好強2F 12/31 17:55
→ : 太神了吧==3F 12/31 18:02
→ : 恭喜4F 12/31 18:02
推 : 那個交易紀錄900多頁也太猛5F 12/31 18:09
推 : 好細==6F 12/31 18:11
推 : 股神練就成功7F 12/31 18:12
推 : 大大 有收徒弟嗎8F 12/31 18:12
推 : 爸9F 12/31 18:15
推 : 寫論文嗎太神啦，這系統算在測試階段還能賺錢，以10F 12/31 18:17
→ : 後神了真的要躺著賺嗎XD 佩服
→ : 後神了真的要躺著賺嗎XD 佩服
→ : 交易紀錄太猛12F 12/31 18:19
→ : 別人的對帳單總是讓人羨慕13F 12/31 18:20
推 : 太神了14F 12/31 18:25
推 : 強15F 12/31 18:27
推 : 好猛喔，認真在做16F 12/31 18:30
→ : 推17F 12/31 18:31
→ : 以你的交易次數42%勝率很高了18F 12/31 18:33
→ : 好的策略本來就是低勝率高盈虧比
→ : 好的策略本來就是低勝率高盈虧比
推 : 神人，希望附錄的那些文章小程式存取權能開放謝謝20F 12/31 18:36
第一篇的那個因為後來發現算式錯了所以拿掉，後面的還在可以抓推 : 感覺好累喔 我還是專注本業好了21F 12/31 18:37
推 : 猛22F 12/31 18:37
推 : 太神了吧23F 12/31 18:41
推 : 推24F 12/31 18:42
推 : 太搶25F 12/31 18:43
→ : 太強
→ : 太強
推 : 別把這兩年當常態是對的，我勝率85%以上也覺得今年27F 12/31 18:45
→ : 暴漲的程度太誇張
→ : 暴漲的程度太誇張
推 : 我以前也和你一樣 每個月算ROA29F 12/31 18:46
推 : 內容讚讚的 推推30F 12/31 18:47
推 : 恭喜好神超認真 感覺像專職操作31F 12/31 18:48
本金太小了還沒辦法專職啦>_< 希望過幾年可以推 : 這篇系列文全部拜讀 希望明年也能來分享32F 12/31 18:48
推 : 很猛33F 12/31 18:49
推 : 推推34F 12/31 18:53
推 : 往這個方向努力中 謝謝你的文章35F 12/31 18:53
推 : 是專職投資嗎?不然哪來時間 厲害36F 12/31 18:54
推 : 推交易紀錄37F 12/31 18:58
推 : 這個比較神38F 12/31 19:01
噓 : 問一下 既然都程式交易了 那請程式幫你寫交易紀錄39F 12/31 19:03
→ : 不是三兩下的事情嗎？幹嘛用手寫
我寫了一個交易日誌產生器，報表是用程式輸出的，但是資料還是要自己打進去→ : 不是三兩下的事情嗎？幹嘛用手寫
※ 編輯: drazil (27.52.194.77 臺灣), 12/31/2021 19:07:55
噓 : 好啊 股板只剩我賠錢了41F 12/31 19:05
推 : 恭喜42F 12/31 19:09
推 : 大盤7月到10月的兩波修正 你的獲利還可以增加 ^_^43F 12/31 19:13
推 : 先推再看44F 12/31 19:18
推 : 強45F 12/31 19:20
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