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作者 rokman14 (洋)
標題 [請益] 選擇權 時間價值
時間 Sat Jul 27 20:19:50 2024

小弟在這週五

時間約是早上11:32 加權22118 台指22110

買了台指權07W5 22700 Call $79


週五晚上

美股漲 台指晚盤漲+157 收22254

但是 台指權07W5 22700 Call 跌-11 收 $56


都是同一天 指數漲+157點 但Call倒跌-11點

都是同一天 選擇權時間價值衰退那麼多合理？

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※ 作者: rokman14 2024-07-27 20:19:50
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722082792.A.6B7.html
推 billy791122: 還要算波動率，芭樂價等問題1F 07/27 20:23
推 Xenia1050: 合理呀 因為漲不夠多2F 07/27 20:24
推 windgod999: 選擇權要考慮的東西很多，尤其是你的是遠價外3F 07/27 20:24
→ Xenia1050: 如果週五夜盤噴到22500  就穩了4F 07/27 20:25
推 pigmoo: 理論加波動 而且已經剩三天結算5F 07/27 20:26
推 billy791122: 真的看漲就買價平位置，不要挑遠價外6F 07/27 20:27
→ Xenia1050: 遠一點的價外不都是當樂透用嗎  要有龜苓膏準備7F 07/27 20:29
→ baka1412: 買太遠8F 07/27 20:29
→ drpepperfish: 所以相對漲到23700會暴漲？9F 07/27 20:35
推 shmim: 別當韭菜 遠離OP10F 07/27 20:36
→ Asdalavista: 選擇權價格沒有合不合理呀 賣大於買價格就是一直掉11F 07/27 20:38
噓 genius721105: 可憐 沒專業真的當韭菜12F 07/27 20:40
→ Asdalavista: 07W5 Call買方都散戶 賣方都外豬自營 要怎麼漲13F 07/27 20:41
噓 typeking: 想要1:1漲直接買小台，沒錢就不要投資了14F 07/27 20:43
推 jacktypetlan: 你如果不合理可以自己爆買上去 賣方會跟你說合不合理15F 07/27 20:43
推 redbeanbread: 市場共識價17F 07/27 20:45
推 pmes9866: 忘記在哪裡看到 說是散戶買期權都是賭博大多價外
然後就會像昨天tsla一樣被殺爛18F 07/27 20:47
推 patricktu: 你覺得不合理的話代表現在對你是甜甜價 趕快歐印20F 07/27 20:47
→ ojh: 其實以現在每天5百點上下 樂透還蠻好中的吧21F 07/27 20:49
推 shxiao046: 波動率不夠22F 07/27 20:51
推 goodapple807: 太遠 沒人想玩XD23F 07/27 20:52
推 yyy88521: 買不夠才會這樣24F 07/27 20:55
噓 q34355997: 菜雞玩選 要等大漲大跌500點以上那種25F 07/27 20:56
→ WEYNI: 週一收盤就變10以下 就不用想那麼多了…26F 07/27 21:05
→ wintxa: 選擇權是高手在玩的 勸你別碰了....
媚角一大堆27F 07/27 21:07
推 Sweet83921: 還離那麼遠= =29F 07/27 21:09
推 aa182201: 怕被收時間價值就要買月選 週選一下就乾了 當然付出的成本也差好幾倍
沒有那麼好康付79點四千塊就當小台給你漲吧30F 07/27 21:09
推 Sweet83921: 現在波動大 要買樂透一定不會是禮拜五買33F 07/27 21:11
→ aa182201: 以現在每天都三五百點在起伏 雙買是個不錯的策略 要會跑就是了34F 07/27 21:12
推 howtry: 因為週五開盤大跌導致波動率大漲，你進場在高波動率的時候，晚上開完重要數據後波動也不大，時間價值減少+波動率降低影響下自然就掉的快36F 07/27 21:14
→ kainolife: 選擇權是拿來搭配的39F 07/27 21:15
推 bill61035: 波動率降了 4/19隔天 當周選可樂葡萄都大縮水40F 07/27 21:18
推 ttsieg: 本質是跟其他人對賭 要懂這點41F 07/27 21:20
→ foolwind: 莊家有權決定價格多少42F 07/27 21:24
噓 j056237: 你只剩3個交易日，價格還差這麼遠，越接近結算日時間價值減損越大，你連價平都沒有，是要期待什麼？43F 07/27 21:25
推 bill61035: 漲的幅度沒有跟上波動率縮水的速度45F 07/27 21:26
推 JACC: 非常好齁  這是一個簡單的問題  首先  禮拜五的夜盤  個人認為相當於猜測禮拜一的日盤46F 07/27 21:29
推 TSLA5566: 這應該還算少的 通常內涵值是0的遠期價外 隔天價格都是腰斬 一路到048F 07/27 21:30
→ JACC: 你在22100的價平時買了22700的價外  約差600點  那最簡單的  還有3個交易日  等於你要是1天沒漲200點都是要跌  再加上你購買的56點  你要22756才開始賺 自然是跌了
所以  夜盤漲157  沒鳥用  至少200  但是如果禮拜一開盤漲300  你的56就會往上漲了
啊我看錯是79
請把上面的56都代換成7950F 07/27 21:31
推 k543k5: W5也只剩下3個交易日 你可以想成你那79點全都是時間價值 如果指數都不動 一個晚上衰減11點合理吧58F 07/27 21:34
→ CLinna: 你覺得不合理那就去Sell 至少比權證公平惹==60F 07/27 21:36
推 JACC: 對  選擇權的好處就是可以當賣方  賣call給人61F 07/27 21:37
推 hypoge: 選擇權很複雜的 波動率可以去研究看看62F 07/27 21:38
→ Riesz: https://i.imgur.com/LMv7sU9.jpeg  彼得。林檎63F 07/27 21:41
[圖]
噓 multiView: 選擇權的價格是由市場決定的，沒有所謂合不合理64F 07/27 21:54
推 bobgod: 不合理阿 要成立自救會65F 07/27 21:55
→ brain9453: 因為沒有大暴漲 深價外本來就很容易輸66F 07/27 21:59
推 Vinccc: 你漲150 跌11 真的還好 你剩下三個交易日 三天都漲148 你的56元都要歸零==
現在就是因為波動大 買方權利金會比較高 波動小當然就是跌啊 而且你遠價外又只剩下三天 自己算一下
週一漲150 會跌不只1167F 07/27 21:59
→ myskyid: 不合理去申訴阿  叫什麼72F 07/27 22:01
推 loopdiuretic: 選擇權是拿來避險的 建議不要拿來輸贏73F 07/27 22:09
→ Lowpapa: 糕74F 07/27 22:23
噓 Destery: 所有call 幾乎都是縮水 越遠價外越嚴重 波動率下降就會比較正常了
要穩還是跟著主力作莊75F 07/27 22:28
→ tsaigi: 你可以一直買78F 07/27 22:37
推 dolphin24681: 就時間價值的威力而已79F 07/27 23:16
推 trio5216: 買這麼價外，怪市場奇怪害你賠錢？80F 07/27 23:18
推 ethan0419: 就知道一定有人中計81F 07/27 23:25
推 ProTrader: 選擇權定價看隱波(公式回推)跟時間價值(到期期限)先學BS模型自己評價看結果是不是合理
一個初學者很容易忽略的細節是漲跌點數
上面說的157點 在大盤5000點時跟22200時效果不同
前者3.14%   後者是0.7%  換百分比會比較有感
用漲跌%數修正後的數字  比較能代表正確漲跌幅度82F 07/27 23:27
→ Chilloutt: 上下一檔買最安全
時間價值60天內會遞減相當快
建議100天以上 70天以下換倉88F 07/27 23:40
→ wave1et: 剛結算完阿，想放空怕軋空就賣call較安全91F 07/27 23:49
→ TCPai: 蔡逼八去玩這個會被抬出去的
你的商品越接近到期日，時間價值衰退的會越快92F 07/28 00:13
推 shiang0114: OP不是這樣做的 朋友94F 07/28 01:01
推 deangod99: 你覺得不合理可以去當賣方 又沒人限制你只能當買方95F 07/28 01:16
→ wind2k: 買方頂多歸零 賣方當心遇大屠殺96F 07/28 01:21
推 MKT1224: 上下震來震去就夠輸了 買方做錯就先閃 之後再進97F 07/28 01:30
推 freeflying: 接近到期日，時間價值是墬崖式下落
價外太多又更明顯98F 07/28 02:20
→ vettelking: 你價外600點還有70點都要偷笑了好嗎？70點這幾乎是之前週一收盤的價格..
週一價平100F 07/28 02:41
推 monarch0301: 選擇權是造市者愛掛多少就掛多少
沒有在那邊跟你什麼時間價值
就算天天大漲到結算前一天讓你帳面盈利出現150% 你沒跑都是假的
結算日當天開低可以直接帳面-60%以上 然後凌遲到歸零  不懂就不要玩103F 07/28 02:52
推 stocktonty: 現在就都凱子價 買方沒算好都會賠109F 07/28 03:13
推 yling5518: 沒什麼，我買21500W5P62都準備歸0了
但是現在買P比買C勝算高
而且觀察到P的價格比較硬比較不會跌
像星期三22500W4P收盤才40幾
結算400多，整整一口賺200點
選擇權就是要看大波動才會大賺110F 07/28 06:58
噓 maplefff: 覺得不合理，可以直接持有到結算
看你到時候是虧錢還是賺錢就知道有沒有合理了116F 07/28 07:36
推 zxcvb1234522: 暴漲或崩盤就賺錢，最近機會蠻高的。
我說的是雙買118F 07/28 08:01
推 fujioqq: 買單邊不是都當樂透在買嗎XD120F 07/28 08:40
噓 rc0504: 無言了121F 07/28 08:44
→ reall860523: 期望值問題，現在崩一次都崩個3、400點，你漲100而已，要市場期待在下週結算前可以到227？
現在買個價外葡萄的期望值都比買可樂高
像上週颱風，預期會休市但不確定走勢就雙買價外，成本沒多少，翻一次都幾十倍
禮拜二買一口22000的葡萄3點翻到130點，你買個十口才1500122F 07/28 11:33
噓 iyoiyo123: 那是剛好遇到颱風假 不然照莊家個性 怎可能讓你爽129F 07/28 12:07
→ yling5518: 知道放二天颱風假還不買雙邊的只能說可惜了
平常幾乎穩輸的，放二天假加上國外股市動蕩
至少也買來試試看
這種機會不是天天有
星期三夜盤有整個晚上可買，要買多少就有多少130F 07/28 12:34
→ ppbro: 玩週選你抓這麼遠@@135F 07/28 12:51

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