作者 masala (masala.zone)
標題 [請益] 請教大盤正二ETF的內扣「次數」怎麼計算
時間 Fri Jul  5 21:57:04 2024


請教板上前輩

目前大盤指數型正二ETF有4支

投資標的大部分都是台指期貨,以達到200%曝險的目標

而這4支正二ETF的內扣費用也有一些不同

想請教這些以台指期貨為標的的槓桿型ETF它們內扣的「次數」是為何?

是每個月期貨到期要轉倉的時候就要進行一次內扣嗎?(還是每日?)

所以這4檔大盤指數型正二的ETF一年是要扣12次的內扣費用對嗎?

那如果以長期持有(ex.5年以上)且暫不考慮規模大小的話,在內扣費用上的差異長久下來是不是就會累積成較大的獲利價差?

(以上認知或敘述如有錯誤,還請前輩不吝更正)

先謝謝股板前輩們的分享與指教!

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2024/06/28

富邦臺灣加權正2 (00675L)
市價:100.85
漲跌%:+2.07
折溢價%:0.08
5日均量(張):3295.00
資產規模(億):82.92
年報酬率(含息):85.9%
內扣費用(保管+管理):0.69
受益人數(本月):10778
月增率:11.10
成立年資:7.74

群益臺灣加權正2 (00685L)
市價:89.9
漲跌%:+2.04
折溢價%:0.21
5日均量(張):608.60
資產規模(億):8.20
年報酬率(含息):87.2%
內扣費用(保管+管理):0.34
受益人數(本月):1152
月增率:26.04
成立年資:7.25

國泰臺灣加權正2 (00663L)
市價:231.8
漲跌%:+2.59
折溢價%:0.40
5日均量(張):11.6
資產規模(億):3.02
年報酬率(含息):86.7%
內扣費用(保管+管理):0.79
受益人數(本月):102
月增率:5.15
成立年資:7.96

元大台灣50正2 (00631L)
市價:252.15
漲跌%:+2.19
折溢價%:0.08
5日均量(張):4336.40
資產規模(億):204.28
年報酬率(含息):87.8%
內扣費用(保管+管理):1.04
受益人數(本月):20057
月增率:9.54
成立年資:9.67

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.9.73 (臺灣)
※ 作者: masala 2024-07-05 21:57:04
※ 文章代碼(AID): #1cX_kosv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720187826.A.DB9.html
a10141013: 看年費率就好 想這麼複雜幹嘛1F 07/05 21:58
Gipmydanger: 以年度統計的2F 07/05 21:59
alexxlee: 回測績效就好了 在乎那點微不足道的內扣3F 07/05 22:01
ntnuljg: 看總費用就好  搞這麼複雜幹嘛4F 07/05 22:01
hypoge: 做學術論文嗎 不然算這些跟賺錢根本沒差 本金大小比較重要
是說 真正的贏家應該不會注意這些的微利的 太小家子5F 07/05 22:02
hensel: 每天扣9F 07/05 22:04
masala: 所以只需要注意「年報酬率(含息)」這一項即可,是嗎10F 07/05 22:08
chengking: 笑死 難怪覺得眼熟 D卡上不是問過也有人回你回測績效了11F 07/05 22:08
TIPPK: 群益便宜好多 但沒人買= =13F 07/05 22:09
masala: @chenhking,D卡的確有2篇回文,非常感謝他們的回應,但我仍不太明白內扣的費用和「次數」的關係,因此在股板再次向前輩們請教,謝謝板友們的分享與回覆,感恩!14F 07/05 22:13
chengking: 翻了一下公開說明書 每天會重新調整曝險 不過說真的差異不大啦 長期投資比較重要
https://i.imgur.com/iMPZs7r.png18F 07/05 22:23
[圖]
chia0303: 不懂才會問 一堆人在那邊靠腰 真是莫名其妙21F 07/05 22:29
oread168: 問這個不用買了= =22F 07/05 22:35
gtaped05550: 奇怪 人家好奇想問啊23F 07/05 22:36
y800122155: 手續費交易稅才是按次計算 內扣費用都是整年總計24F 07/05 22:37
masala: 謝謝板友解惑,原來是每日調整基金的曝險,所以內扣次數是以每日來計算,我懂了!感恩~25F 07/05 22:40
foebus247: 內扣費用平均分攤在每日淨值(也就是已反應)
長期持有的差異,你看0050跟006208近年差異就知道會有一些差距
應該說是績效表現會更好一點27F 07/05 22:44
ckp4131025: 631L 有10% 0050期, 權值強的時候本來就會比675強31F 07/05 22:56
Justapig: 國泰規模比較小,我怕哪一天大跌個六成他就下市==32F 07/05 22:59
masala: 國泰今天開盤2小時成交量還是0,群益的成交速度也是略顯延遲,時常跟不上實時的反應,考慮換到富邦比較折衷,或是換到元大求心安(規模夠大不會倒台)33F 07/05 23:10
biojo: 其實這個正二哥都比較過也解釋過了 先去看看文章吧 長期是會有一點差異的36F 07/05 23:31
keel90135: 看績效報酬就好了38F 07/06 00:51
timidwei: 我買富邦的39F 07/06 00:57
waitrop: 不要買規模太小的ETF跟個股,籌碼太少流動股票少
要逃可能會賣不掉逃不掉,同樣在漲時候可能沒股票買40F 07/06 05:31
masala: 受益良多,已筆記!42F 07/06 06:32
MaMaMoMo: 自己不懂就跟別人說不重要,可悲股板43F 07/06 09:10

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