作者: daze (一期一會) 2023年在 PTT 的推文記錄
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2023年在Foreign_Inv板第80篇~第61篇
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- 推 : 不要說VT, Vanguard UK也有一隻追蹤 all cap的fund，AUM 2.5 B左右而已。 https://tinyurl.com/4dzdyuf4 13F 11-03 14:30
- 推 : 美元計價ETF不見得是美元資產。
不過你買的大多是SP500嘛。看你有沒有考慮買一些VXUS之類的 2F 11-03 10:11 - 推 : IB有支援API，如果你覺得下單速度會決定你的成敗的話。手機手動下單，不太可能比API自動下單快。
但或許你該先驗證看看，下單速度到底是不是主要的決定因子? 1F 10-29 15:44 - 推 : BND稅務比較有利
對台灣人來說 1F 10-28 12:53推 : 只買美國國債的話，可以考慮用IEI之類的。IB也可以買國債直債，但再平衡會比較麻煩。 8F 10-28 15:58推 : @kkjjlee2000 因為BNDX的利息會被美國課30%不能退，BND可退 28F 10-28 16:14… 共有 6 則推文，點此顯示 - 推 : 是說在2008以前，5%其實很尋常。當時的人聽到5%就算是higherfor longer了，應該會覺得一頭霧水吧 48F 10-25 18:33
- 推 : duration 16的ETF，convexity通常會比duration=16的直債高一 49F 10-24 15:57→ : 點，YTM可能稍微有差別，但通常不會差很多。做這種套利是有搞頭，但弄炸掉的例子也是有。
對散戶來說，ETF還是首選。就算YTM差0.05%，散戶也賺不到。 51F 10-24 15:58 - 推 : 買在28或買在32都是沉沒成本，跟現在該如何處理並無關係 8F 10-20 15:21
- 推 : 前手息。但是前手息是按票面利率，也就是2.25%計算的，跟YTM無關。 1F 10-14 19:39
- 推 : 如果買方不主動行權，OCC會按收盤價決定是否行權，但買方最晚有權在17:30 ET之前主動行權。 2F 10-14 15:10→ : 所以可能有些沒有盯盤後的買家就放到expire，有盯盤後的買家就主動行權了。 6F 10-14 15:12→ : 行權是權利不是義務，買家高興要在價格50時行權也是他的自由 9F 10-14 15:13… 共有 7 則推文，點此顯示
- 推 : Correlation does not imply causation. 而且correlation是否真的存在，也是需要小心處理的。
否則也可能得出"太陽黑子活動會影響企業獲利"的推論... 3F 10-14 10:51推 : 首先，你可以試著做一點文獻回顧，看看其他人關於這個議題有過什麼看法，你的想法是否真的發前人所未發。順便也可以 18F 10-14 14:24… 共有 11 則推文，點此顯示 - 推 : 你如果相信通膨長期3%，現在買2.3%的TIPS就已經鎖定5.3%利率(名目利率)。上個禮拜甚至可以買到YTM超過2.5%的TIPS。
對長期投資者來說，我非常推薦TIPS作為債券部位的主要成分。 16F 10-12 10:14推 : 對長期投資者來說，indexed annuity才是無風險資產。長年期的TIPS會相對比較類似。至於你是不是"長期投資者"，就要問你 23F 10-12 18:04… 共有 13 則推文，點此顯示 - 推 : Ben Felix 談新興市場 https://youtu.be/DEV49qY0TP8
裡面也有提到 Is Economic Growth Good for Investors 的問 5F 10-09 12:31… 共有 16 則推文，點此顯示![]()
- 推 : 「價值因子」跟「價值投資」雖然都有價值這兩個字，但並不是同一件事。 1F 10-09 08:44→ : 當初Fama並沒有把HML命名為「價值因子」，是後來被報導時取了這個俗稱，結果太過流行所以Fama後來也只好跟著用。
Fama原始提出來的時候，是用股價淨值比，但是後來有一群指標 4F 10-09 08:52… 共有 18 則推文，點此顯示 - 推 : 如果追蹤的是同一個指數，沒有貨幣避險，換ETF的計價貨幣對於貨幣曝險是完全沒有影響的。
如果你一定要換的話，XNAQ.LSE是英鎊計價，XNAS.XETRA是歐元EQSG.LSE是英鎊，EQQX.XETRA是歐元，但這支ETF是swap-based東証2568是日圓計價沒有貨幣避險，東証2569有貨幣避險。 3F 10-08 16:05… 共有 7 則推文，點此顯示 - 推 : 你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了?
另外，美國公債是T+1 settlement，所以是84天。
(13000/12841)^(365/84)=1.05493 2F 10-08 12:50 - 推 : YW的最小單位是1/8cent，乘以1000以後得到1.25美元。如果YW真的漲了1 USD，損益是會跳1000 USD沒錯，但這相當於漲了800個tick。 1F 10-07 22:11
- 推 : 不會卡住30年。你總是可以賣掉的。 5F 10-07 12:19
- 推 : RegT下，各隻股票的 Initial Margin和Maintanence Margin可以直接分別相加，以得出整體部位的Margin requirement。
你只要拋棄「個股需分別計算融資比例」的想法，就不會有這麼多疑惑了。
最後那個問題，沒有補繳問題也不會違約交割，只會繼續計息。 1F 10-06 15:33… 共有 40 則推文，點此顯示 - 推 : 同時配債券ETF跟槓桿ETF，雖然不是一定不行，但要有很特定的一些假設，才可能會合理。
然後如果一定要這樣子配，可以考慮NTSX，開銷比會稍微省一點有什麼證據比特幣能對沖美元的貶值風險? 當你以為你買了保險，但其實根本沒有，反而是最危險的。 6F 10-05 16:13… 共有 21 則推文，點此顯示 - 推 : 會怎樣要看prospectus。大部分債券會有連鎖違約的設計，單一債券違約就會導致所有債券違約，但prospectus沒寫的話就沒有 1F 10-04 13:54
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