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標題 [心得] 期交所性別與交易偏好統計
時間 Wed May 1 18:27:11 2024
標題 [心得] 期交所性別與交易偏好統計
時間 Wed May 1 18:27:11 2024
https://pse.is/5vw9qt
www.fsc.gov.tw
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1. 資金投入期貨保證金比例
<10% 10%~30% 30%~50% >50%
男性 32 42 11 15
女性 61 29 7 3
比例 46.5% 35.5% 9% 9%
2. 部位/槓桿比，即俗稱的幾口錢做一口
1口(1倍) 2~3口(0.5~0.33倍) 3~5口(0.33~0.2倍) 5口(0.2倍)
男 29 51 14 6
女 26 49 15 10
% 27.5% 50% 14.5% 8%
差異較多的僅在於女性投入期貨保證金比例較小，但一旦投入，
槓桿與部位大小並無顯著差異。
2. 交易方式
男 女
單日當沖 90% 80%
留倉波段 60% 39%
價差交易 35% 29%
期權組合 24% 12%
其他 1% 3%
選擇權部分
男 女
短線當沖 48% 42%
留倉波段 41% 24%
買方 53% 31%
賣方 41% 21%
組合單 41% 21%
其他 2% 0%
平均持倉天數
男 女 (單位：日)
台指期 0.25 0.3
小台 0.2 0.25
個股期 1.11 1.11
台指選 0.74 0.91
很明顯地，交易方式也大多是以當沖作為主流。
所以你可能會看到一些國外券商統計，或者是諸如《漫步華爾街》
這種還是拿國外券商統計，論女性虧得少是因為她們交易次數少，
這個論點在現今的台灣期貨與選擇權市場並不成立。
這種還是拿國外券商統計，論女性虧得少是因為她們交易次數少，
這個論點在現今的台灣期貨與選擇權市場並不成立。
但為何違約金額與權益數負數統計依舊為:
男性 女性
戶數 % 戶數 %
2019 1,806 77.08% 537 22.92%
2020 2,924 77.66% 841 22.34%
2021 2,005 79.66% 512 20.34%
這個可以從交易商品偏好可以窺見可能的問題：
男 女
台指期 76.61% 23.39%
小台指期 70.95% 29.05%
個股期 79.61% 20.39%
選擇權 76.99% 23.01%
你現在已經知道，在目前期權市場現今為人人當沖的市場，
那麼你要短期賺錢，就只能找到波動盡可能大的市場。
最好是最小跳動點數越大越好，以及極端波動越大的商品。
不諱言的，一點跳200的台指期，乃至100~499元的個股期，由於一跳1元、
個股期單位又是兩張，你算一算就可以知道為何會比台指期青睞。
然而損益是相對的，你賺得多，反向也會賠得多。
至於選擇權買方則是另一種問題，就算你已經做到買方當沖，
你做價平，Delta大約是0.5，所以有的人會求絕對報酬而做價內
然而價內會有一個隱形的成本，那就是點差。由於越深的價內
交易量越稀少點差會更嚴重，這導致你市價單實際停利/停損價會有不少差距。
價外則是另一種問題，就是價格只要沒有碰到你買的履約價，價外你依舊會
面臨時間耗損問題，這使得買方當沖經常要賣得早而導致賺賠比不理想。
其實就以期貨當沖來說，這個方式乍看是打到停損就結束。
似乎風控最好管，且單次虧損最少，獲利後金額周轉率應該也最高，
但實際上來說，只要你不能保證扣除成本後期望值為正，點差與交易成本累計下
長期來說這方法也很難快速地累積財富。
這個問題你用在多商品其實也是一樣，因為本質上你都會碰到點差與交易成本。
選擇權你可能認為你避開了時間耗損，但還是躲不掉買賣成交的點差。
故在這個時候，做多商品多策略的男性，跟大多主觀只做小台手動停損的女性。
由於你做選擇權買方+個股期+指數期貨的損益，不見得一定能大贏只做小台
的單策略。
多商品多策略能分散獲利的前提是，你這些方法都是可驗證長期為正報酬。
但如果你的方法並不是有效能正報酬的方法，只要單日賠的次數比賺得多
很有可能雖然你方法1賺了2元、但2,3賠1元，所以你本日損益為0元扣除稅費
還是負的。結果就會是你做的商品越多，但反映在權益上並沒有賺更多
反倒是賠更多。
雖然很諷刺，但你可以從這個性別統計中得到一點：
大多數的帳戶其實很有可能努力在錯誤的方向，比如說他們會學多個方法，
做很多商品，然後又花錢租交易軟體來做策略管理。
然而並不是多商品多方法你就能快速賺大錢。
這甚至不是賺錢的必勝方式。特別是你還把方法主要用在交易成本最高的
當沖市場，那麼你就很容易陷入看越多，做越多，賠越多的困境。
我想這點雖然在男性比較明顯，但這其實跟性別無太大關係，
如果你是女性但也同樣的想靠多商品多當沖方式來快速賺大錢，
那麼我相信也會快速地陷入同樣的陷阱，只是統計上都是男性比較多而已。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2024-05-01 18:27:11
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※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 05/01/2024 18:29:59
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