作者 sky22485816 (玻利維亞)標題 [標的] 台指大盤 機器學習該不該多時間 Mon Nov 6 17:26:28 2023
嗨大家好 線仙又來了
1. 標的: 台指期
2. 分類:討論 (我還沒決定做不做)
3. 分析/正文:
此策略還有兩個未平倉的空單(11/14 -50點) (11/16 -250點)
今天的預測績效是有達到我設定做多的閾值
類似今天交易日的Neighbors有19個 勝率63%
但是今天跟上周五的Neighbors都異常地少
https://imgur.com/DRUdFGy
我準備做多一口,還在猶豫,猶豫的原因就是Neighbors太少
但之前發文的推文有人在問
所以就先發給大家了 大家自行判斷
因為這次挺異常的 把相似的Neighbors也分享給大家
https://imgur.com/FUcpNuh
4. 進退場機制:
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
進場 以今日收盤16670為基準做多一個月
出場 12/4日盤收盤
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2023-11-06 17:26:28
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[標的] 台指大盤 機器學習該不該多
11-06 17:26 sky22485816
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 11/06/2023 17:27:18
→ fday: 11月的空單續抱到11月結算嗎1F 11/06 17:29
→ sky22485816: 對呀,如果今天決定做多就等效於平掉一口然後,11/14多一口的意思4F 11/06 17:30
推 zo4j4: 哈哈是我啦,我問的XD因為我覺得應該很明顯轉多了看來這波到16900附近了6F 11/06 17:31
以這個分享的交易策略而言我的空單還沒出掉
但是我其他的策略在低檔有多單 所以帳面上已經對沖掉了
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/06/2023 17:37:55
推 jknm0510a: 請問一下你是如何決定停損、止盈的?也是模型跑出來11F 11/06 17:41
因為當初Regression的數據就是20個交易日後的價差
所以我就是根據最初的模型訊號出來以後就買入20天之後平倉 不止盈不止損
可想而知這個操作會有很多問題 權益數波動很大 獲利回吐很多之類的
你想要把這個EV當做近期內的目標價位進出應該也是可以的
不過我還沒有認真回測過這些操作會有什麼影響
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 11/06/2023 17:51:24
推 joygo: 提供一個韭菜想法一般來說我解套之後急著賣掉會漲,這次我沒賣12F 11/06 17:44
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 11/06/2023 18:07:46
推 lifeowner: 我的模型(美國大盤指數):沒有任何的賣出訊號 所以目前我不會做空17F 11/06 18:15
我空單擺三周了 是都有打到EV的
不過 我得培養一個良好習慣
沒有測完想改變的操作行為之前都不要亂動
所以 抱下又抱上XD
目前的操作模式對我而言也有優點啦
就是發文分享以後 只要記得下個月更新就好
不用進進出出的一直發文
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/06/2023 18:22:04
推 z7956234: 回檔後撿起來做多到12月 #相信20F 11/06 18:30
推 kuku951: 想問一下版主 在21年4月過後那段大多頭是不是也是沒什麼neighbor ?!
講錯是20年4月過後22F 11/06 19:05
明天有空再看一下
→ poisonB: 前次跟這次的neighbor原則上都不應該進場吧25F 11/06 19:50
邏輯上不該
但原則上該 因為當初回測的時候就沒有針對Neighbors特別篩選
So 在還沒有分析過Neighbors數量與績效的關係之前 是該進場的
哪一天回來玩這個模型會再針對neighbors進行分析
※ 編輯: sky22485816 (114.24.76.227 臺灣), 11/06/2023 19:59:55
推 topfree: 我自己的看法是 明天往下修正1~2天都小跌我會進場多因為表示只是修正 如仍紅 那先等等因為連紅太多天了就算繼續往上也乖離率太大要大漲困難..等拉回再說大綠棒就PASS先不做多等緩= =a 大紅棒的話 就真是我看不懂的模型了XD 認輸等著看結果不硬做26F 11/06 20:35
推 ian9510: 別怕 現在肛底16389以上安全^_^
小那肛底 14744.5 以上安全31F 11/06 20:59
推 jknm0510a: 所以您的data沒有分training data和testing data對嗎?
我最近也在看大大推薦的台大李弘毅開放課程複習以前的機器學習,早知道大學好好學多一點了33F 11/06 21:52
推 kuku951: 沒分Training data跟testing要怎麼跑ML…38F 11/07 01:51
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