作者 jong (  N)標題 [請益] 關於IB資產淨值問題時間 Sat May 11 15:14:42 2024
請問關於IB TWS，有一問題請教。例如：TWS現在顯示 帳戶淨值100000，未實現損益負的10
000。到了下午變帳戶淨值99000,未實現損益負的9800。在沒有其他幣別部位也都沒變動下
，我的理解是，如果負的10000如果回本，那帳戶淨值應該為110000。但如果照下午顯示來
來看，若全回本帳戶淨值變108800。為何會有差額，還是我理解錯誤，請教大家，謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.50.106 (臺灣)
※ 作者: jong 2024-05-11 15:14:42
※ 文章代碼(AID): #1cFnhaeq (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1715411684.A.A34.html
推 daze: 兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易有一些差距。
TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上，你可以下載statement，那裏面的數字就會對得上。1F 05/11 15:23
推 askker: 會不會是盤後股價估值變動啊？5F 05/11 15:47
→ jong: 謝謝daze大
我也想過盤後變動，但我是台北上午與下午的差異，理論上6F 05/11 15:47
推 askker: 手續費沒算到？8F 05/11 15:49
→ jong: 這時候的美股盤後價格沒多大變化
沒有部位買或賣，應該不會有手續費9F 05/11 15:50
推 daze: 台北是上午與下午，但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品可能會受到影響。舉例來說，債券距離到期日又近了一天。
但IB如何處理其中的細節就不是我能知道的了。
收盤後沒有即時價格，要如何估計資產價值需要一點創意，偶爾也會出現差很多的情形，但通常開盤後就會正常了。11F 05/11 15:55
→ jong: 了解，謝謝
我原以為IB帳務不正確，呵呵16F 05/11 16:39
→ recorriendo: 反正IB所有報價也都是它內部估的 也沒有跟交易所同步 你一鍵清倉最後的錢肯定不會一樣18F 05/11 18:10
→ jong: 沒跟交易所同步?那這樣客戶下單價格不就吃虧了20F 05/11 19:20
→ recorriendo: 成交價是看交易所的啊 所以要掛單的一般都建議先去其他地方確認最即時的報價
IB好像也有額外付費的即時報價服務 不過沒用過 反正其他地方看得到21F 05/11 20:07
推 daze: "帳戶淨值需要估計"跟"報價沒跟交易所同步"是兩回事。流動性比較差的股票，最後成交價可能是昨天的14元，今天的 bid-ask可能是 13/15。那IB要把這股票的淨值估計為13還15，或者13.5，就有自行調整的空間。
至於沒訂閱即時報價，那只是你個人看不到報價，跟IB如何估計你的淨值是無關的。IB並不會因為你沒有訂報價，就繼續用15分鐘前的報價來估計你的淨值。畢竟淨值決定了IB是否該即時強平你的帳戶，估得準不準是攸關IB可能會虧錢的問題。25F 05/11 20:20
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