※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-26 15:20:14
看板 Stock
作者 標題 Re: [心得] 星期二好像總是跌？
時間 Tue Jul 26 12:59:04 2022
剛好小弟最近在複習用dummy variable做複迴歸
就趁中午吃飯時間來做看看：
資料來源：googlefinance的台股加權指數(TAIEX)
樣本數：3年 (2019/7/26~2022/7/25) 共731個交易日
Y變數：台股加權指數逐日漲跌幅(D欄)
X變數：共4個dummy variable，分別為禮拜一 三 四 五
所以若為禮拜二 則4個X變數係數皆為0
工具：使用Excel的Regression
https://imgur.com/a/nTeQ0Mk
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/cvbNXfFh.png)
跑出結果如下
https://imgur.com/a/idjwU8I
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/CHhcuVqh.png)
可以看到F值的p value > 0.05
每個X變數的p value也都>0.05
所以F值應該可解讀為無法證明至少有一個X變數係數不為0
各X變數可以解讀為禮拜一 三 四 五的漲跌幅與禮拜二的漲跌幅並無顯著相異
結論：禮拜二的漲跌幅與其他天的差異不具統計顯著性
其實我不確定我做的對不對XDD
統計很久以前學的
在此僅是拋磚引玉
如果有錯再麻煩大神指正
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※ 文章代碼(AID): #1YttIQif (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658811546.A.B29.html
推 : 怎麼認真了XD1F 07/26 12:59
推 : 推你無聊2F 07/26 13:00
推 : 唉憂！推你一個3F 07/26 13:01
→ : 著看升息，多的錢拿出來買Put等市場自己炸開= =誰還4F 07/26 13:01
→ : 買股= =
→ : 買股= =
推 : 好 下禮拜來咪聽6F 07/26 13:01
※ 編輯: occlumency3 (150.116.248.89 臺灣), 07/26/2022 13:02:52推 : 太認真了吧==7F 07/26 13:03
→ : 雖然菜雞不是數學家，但這聽起來很閒對吧？8F 07/26 13:04
推 : 太認真了吧9F 07/26 13:05
推 : 不要這麼專業好不好10F 07/26 13:07
推 : 認真惹xdd11F 07/26 13:08
推 : 星期效應 行為財務學12F 07/26 13:08
→ : 行為投資學13F 07/26 13:09
推 : 滿無聊的14F 07/26 13:09
推 : 可幫我跑看看這期樂透嗎15F 07/26 13:10
推 : 看不懂但感覺很屌16F 07/26 13:11
推 : 幹嘛跟這版的憤世忌俗魯蛇認真呢～17F 07/26 13:12
推 : 跟主計總處一樣XXXD18F 07/26 13:12
推 : XD19F 07/26 13:13
推 : 應該將星期二作為1 其他天數作為0直接當作變數才是20F 07/26 13:14
→ : 檢定星期二是不是顯著的變數
→ : 檢定星期二是不是顯著的變數
推 : 牛逼22F 07/26 13:14
噓 : ...你害我策略少一隻23F 07/26 13:15
噓 : 趕快噓不然別人以為我看不懂24F 07/26 13:16
推 : 我自己論文也寫這類的 只能說研究結果看看就好XD25F 07/26 13:19
→ : 還有上面break大說的沒錯 要設虛擬變數
→ : 還有上面break大說的沒錯 要設虛擬變數
推 : 認真給推27F 07/26 13:21
推 : 推，認真28F 07/26 13:23
推 : 推 都忘光光QQ29F 07/26 13:26
推 : 那週五呢？30F 07/26 13:27
推 : 好認真，推31F 07/26 13:29
推 : 趕快推 假裝自己看得懂32F 07/26 13:30
噓 : 這樣比對太粗糙了==33F 07/26 13:31
推 : 認真推34F 07/26 13:32
→ : 其實股市就像故事 會有起承轉合的邏輯35F 07/26 13:34
→ : 要順著邏輯推敲才能找到規律
→ : 要順著邏輯推敲才能找到規律
推 : 好像版上有人統計過週五收跌的機率比較高。37F 07/26 13:35
→ : [心得] 2022好像總是跌？38F 07/26 13:35
→ : 當然日期影響最大的還是週五跟週一啦39F 07/26 13:36
推 : 快去寫個論文...再給誰抄40F 07/26 13:36
推 : 推41F 07/26 13:39
推 : 應該跑近一年 或近半年比三年準42F 07/26 13:42
→ : 對照大盤開高低？43F 07/26 13:47
推 : 樓下翔蛇44F 07/26 13:51
→ : 用統計學玩股票，統計系畢業的都賺翻了45F 07/26 13:58
推 : 這一看就知道遺漏重要變數，跑出來的回歸沒什麼用處46F 07/26 14:01
推 : 原文誘多失敗XD47F 07/26 14:05
推 : 應該要統計［我買了總是跌］這項48F 07/26 14:09
推 : 股市變數太多49F 07/26 14:15
推 : 認真給推50F 07/26 14:43
推 : 不要回廢文51F 07/26 15:00
![[圖]](https://i.imgur.com/pSIbgsDh.jpg)
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