※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-16 10:37:06
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作者 標題 [心得] 真的有所謂的星期五效應嗎?
時間 Fri Apr 16 10:21:12 2021
常聽說 「星期五很多人不愛留股過周末」,
甚至印象裡第一次從朋友口中聽到這句話已經快10年了,
這是真的嗎?
基於好奇心取了一些資料來驗證看看是真是假。
首先要對「星期五很多人不愛留股過周末」來做解釋,
由於聽到這段話時,
通常沒有對漲跌做很詳細的說明,
所以只能就我個人理解,
分成兩種說法(歡迎提出不同看法):
A.星期五比較容易收跌
B.星期五比較容易是黑K
接下來用大盤(加權指數)來驗證看看結果,
取樣資料為近五年,從2016-01-01到昨天(2021-04-15)為止。
第一個測試嘗試驗證是否「A.星期五比較容易收跌」
測試結果,
在所有的星期五中,
大盤收漲的日子有 131日 佔 52.61% 平均漲 63.69點
大盤收跌的日子有 118日 佔 47.39% 平均跌 70.64點
第二個測試嘗試驗證是否「B.星期五比較容易是黑K」
測試結果,
大盤收跌的日子有 118日 佔 47.39% 平均跌 70.64點
第二個測試嘗試驗證是否「B.星期五比較容易是黑K」
測試結果,
在所有的星期五中,
大盤紅K的日子有 126日 佔 50.60%
大盤黑K的日子有 123日 佔 49.40%
所以就結果看起來,
以大盤來說「星期五並沒有顯著的偏空情況」。
接下來對所有上市櫃個股(股票代號4碼,且不含00開頭)作相同的測試,
取樣資料為近三年,從2018-01-01到昨天(2021-04-15)為止。
(很抱歉我收集資料實力不夠,只有3年的個股資料,但也不是在寫論文,就饒了我吧>O<)
第一個測試嘗試驗證是否「A.星期五比較容易收跌」
測試結果,
在所有的星期五中,
個股收漲的筆數有 115,546筆 佔 41.15%
個股收跌的筆數有 133,072筆 佔 47.39% (兩項加總未滿100%是因為平盤未列入統計)
第二個測試嘗試驗證是否「B.星期五比較容易是黑K」
測試結果,
在所有的星期五中,
個股紅K的筆數有 107,231筆 佔 38.19%
個股黑K的筆數有 133,746筆 佔 47.63% (兩項加總未滿100%是因為平盤未列入統計)
個股的數字就比較有趣了,
因為對不同的交易者及不同的策略來說,
平盤不一定會是絕對擺在贏或輸的一方,
所以結論就要大家自行解讀了~
END
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推 : 先說 你是不是做多?1F 04/16 10:22
→ : 尊重一下空軍日很難?2F 04/16 10:22
推 : 有趣 想看多一點3F 04/16 10:22
→ : 最近美國的壞消息很常在台股星期五收盤後才爆出來4F 04/16 10:22
→ : 並因此影響了美股周五的期指盤跟開盤,但盤中也很常
→ : 並因此影響了美股周五的期指盤跟開盤,但盤中也很常
推 : 有趣的研究 給推~6F 04/16 10:23
→ : 研究顯示 過去十年來股市總是上漲ㄉ7F 04/16 10:23
推 : 當然有啊 都有些許週期性8F 04/16 10:24
→ : 你用這幾年QE大多頭行情的統計其實是倖存者偏差9F 04/16 10:24
→ : 現在不是都說星期二XD10F 04/16 10:24
推 : 有認真研究給推,股版是學術研究版,這種文應該鼓勵11F 04/16 10:24
→ : 是不是應該跟其他日子比較? 像是星期一的比例12F 04/16 10:24
推 : 喜歡這種研究13F 04/16 10:24
推 : 這篇好棒,但想求星期二分析XD14F 04/16 10:25
→ : 老美有四巫日 台股有空軍日15F 04/16 10:25
推 : 謝謝分享,有數據就是推。16F 04/16 10:25
→ : 空軍日沒聽過,糕點到了17F 04/16 10:25
推 : 沒賣怎麼有錢過週末18F 04/16 10:26
推 : 應該也可以比較漲幅跌幅19F 04/16 10:27
推 : 好可愛的研究XDDD20F 04/16 10:27
→ : 真的有21F 04/16 10:28
推 : 推22F 04/16 10:28
→ : T+2規則 周三才是真正的賣壓日23F 04/16 10:28
→ : 有啊,建議你星期五歐印星期一歐傲24F 04/16 10:29
噓 : 不留股過周末 搞笑嗎? 那不是大家都坐當周沖25F 04/16 10:29
推 : 很酷的研究 之前是週五空軍日 現在是週二航運水鬼26F 04/16 10:29
→ : 日
→ : 日
推 : 推有數據28F 04/16 10:29
→ : 下次端午連假萬8 各種突破29F 04/16 10:29
推 : 本來迷信!數據解惑,感謝30F 04/16 10:30
推 : 相較之下是賣壓比較強31F 04/16 10:30
推 : 很多人 ?就少數空手仔而已 萬二空手到萬七32F 04/16 10:30
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