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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-10 20:14:19
看板 Stock
作者 a89182a89182 (耀西)
標題 [心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票
時間 Wed Feb 10 17:22:45 2021


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1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
2.若提及股號股名,且屬未來性的預測或分析有推薦意圖,
  請寫到 [標的] 分類,否則將以板規4-1砍文處份。
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
凱利公式先幫大家科普一下
每次下注量 = 勝率 -(敗率/賺賠比)
延伸的一些公式比如

變化凱利公式:
平均正報酬P = (AA*1%+AB*2%+....)/A
平均負報酬N = (BA*1%+BB*2%+....)/B
建議下注量 = A-B/(P/N)
           = A-B*N/P
           = A-(B*(BA*1%+BB*2%+....)/B)/P
           = A-(BA*1%+BB*2%+....)/P
           = A-(BA*1%+BB*2%+....)/((AA*1%+AB*2%+....)/A)
           = A(1-(BA*1%+BB*2%+....)/(AA*1%+AB*2%+....))
文字不好懂可以自己去網路上goole
我稍微秀秀公式而已

去年美股玩了一整年,總共有668筆(買賣各算一次)交易
共有208檔物件(期權/現股分開算)
也終於有點資料來統計自己期望與現實的差距

本人在購買股票都會有一些限制
該股票有上漲15%以上的空間(無壓力)
該股票有下跌5%時我願意賣的空間
如果每個股票都如我預期則我的賺賠比大約是3
根據我的勝率(+-1%內捨去),傳統凱利公式我可以每筆下注20%
https://imgur.com/XrvDO9O
[圖]
然而在最一開始的交易其實不是很順利
我分析過後主要是我等於整個帳戶只會有5~8檔物件
然而其中一檔只要爆掉+系統性賣壓
我大概就崩盤了
https://imgur.com/1g3IVAE
[圖]

於是乎我在去年年底重新審視我的凱利公式
並且利用我過往這些交易紀錄來計算真正的賺賠比
結果意外發現....我的賺賠比只有1.2
我歸論原因主要在我都短進短出,平均股票持有時間10個股票日
超過28天的668筆可能只有20筆內
https://imgur.com/5FO0LYP
[圖]

因此我重新根據凱利公式降低我的壓注(我很不乖自己改5%)
讓整個帳戶通常會有15~20檔左右的股票
由於我也不是基本面愛好者,因此整體還算顧得來


以上是我對凱利公式的運用與實際想法
很多時候真的要把東西拿出來測試看看
不要只是嘴巴講講我賺賠比100倍
實際上可能偶爾賺賺而已QAQ
分享公式EXCEL給大家試試看
https://reurl.cc/kVqnoq


凱利公式會隨著你的勝率,而提高你的下注量
所以未來我變更強,可能就不需要顧到這麼多筆
每天五檔就收工鼠錢
這是我對凱利公式的總結與期待XDDDD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.15.161.246 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1W8wNeM_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612948968.A.5BF.html
※ 編輯: a89182a89182 (163.15.161.246 臺灣), 02/10/2021 17:26:36
flora11883  : 我都用凱莉根公式1F 02/10 17:25
killer0213  : 推2F 02/10 17:26
Kobe5210    : 買產業基本面沒有衰退,殖利率5%的股票,勝率100%3F 02/10 17:26
Kobe5210    : 給你參考
你可能誤會凱利公式了
你一年5%但凱利公式沒有上限
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 17:29:37
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 17:31:32
avant       : let the winner run , cut the loser!5F 02/10 17:32
egg87346    : 夏蟲不可語冰 別浪費力氣6F 02/10 17:32
avant       : 我也是用凱莉7F 02/10 17:32
avant       : 單注約0.25的總資金
attila125   : 在這個大多頭時代 任何公式都適用9F 02/10 17:35
Homeparty   : 推10F 02/10 17:35
a89182a89182: 凱利公式會因為勝率做調整,我覺得跟環境無關,我11F 02/10 17:39
a89182a89182: 有幾個月玩太爛還是負的,公式建議你別下注
bloodashih  : 有實戰數據推13F 02/10 17:40
inuyaksa    : 不要因為一些低能推文沮喪 感謝分享14F 02/10 17:41
cutbear123  : 操作600多次不到統計量..實際勝率可以這樣算嗎?15F 02/10 17:41
cutbear123  : 你怎麼知道真實勝率70%只是遇到下風期?
sde7w9xzo   : 問題是押注時根本不曉得勝率,這樣凱利公式根本無法17F 02/10 17:43
因此你要用你過往的去算啊
你的選股標準固定 則勝率也不會差太多
當然會因為大環境改變
所以你公式要一直update
sde7w9xzo   : 成立18F 02/10 17:43
b0204888100 : 推 感謝分享19F 02/10 17:44
avant       : 樓上 找vix之類有回歸均值特性的商品就可以粗估勝率20F 02/10 17:44
avant       :  不必噓吧....
chu         : 去年三月買 跟今年一月買勝率一定差很多22F 02/10 17:45
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 17:47:59
chu         : 目前沒拉回以ark為主,有拉回在來找個股23F 02/10 17:47
stlinman    : 凱利公式難的是抓期望值,但有系統下注總比沒系統好24F 02/10 17:47
Rex1009     : 我覺得難的是勝率 上下漂移的太嚴重 常常跟開始估的25F 02/10 17:48
Rex1009     : 不一樣 同樣一個策略在不同年份也會差蠻多的
stlinman    : 不過拿來做資金管理我覺得倒是很實用!27F 02/10 17:49
aikotoba    : 要做資金管理我也不會用凱莉公式28F 02/10 18:13
Stealer     : 好文29F 02/10 18:21
enemyli     : 有考慮依據買的股票標的去調整勝率 而不是依自己整30F 02/10 18:24
enemyli     : 體勝率的算法嗎 最近也在看kelly
你怎麼知道個股勝率?
是你認為的勝率
還是有客觀的勝率?
客觀的勝率又是在什麼環境下
我自己有check list滿足才會購買
我能穩定我進場的portocol
因此我相信我的勝算比
likeyousmile: 未來市場風向一變又要吃草了。無腦「財富密碼」就馬32F 02/10 18:35
likeyousmile: 後炮。過去績效不等於未來績效,公式再複雜也只是迷
likeyousmile: 信。
過去本來就不等於未來
所以你結論是什麼
我內文就有提到勝率改變時就會有不同狀況
最糟的情況就是建議下注量變負的
slayptter   : 我凱利公式不是這樣用的耶,我是看指標。有興趣可以35F 02/10 18:37
slayptter   : 切磋下(?)
分享看看
ray860114   : 最大問題還是勝率不確定37F 02/10 18:37
roserule    : 那可以假設ARK ETF就是 100%勝率嗎?38F 02/10 18:39
slayptter   : 個人認為這個公式很好用39F 02/10 18:39
roserule    : 這樣ARK應該下多少?40F 02/10 18:39
roserule    : 買進之後一個月內漲幅有8%就算
roserule    : 勝率成立  這樣可以算嗎?
很想回你 但你有看我內文跟網址嗎?
zhenglack   : 可以告訴我今年的20檔股票嗎43F 02/10 18:42
The4sakenOne: 刀鋒女皇44F 02/10 18:47
boogieman   : 願意分享就多給正面回應吧  沒什麼料只會噴也難看45F 02/10 18:49
boogieman   : 吧?
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 18:58:13
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 19:01:31
SRNOB       : 推 台灣玩量化策略的很少 別在乎無意義的推文47F 02/10 19:06
Akitsukineko: 噓噓人愛噓噓 不用理會48F 02/10 19:09
jimmyid4    : 看不懂,請問結論是會賺錢嗎?49F 02/10 19:14
稍微了解一下凱利公式吧
我這邊只帶公式和講實戰用法
沒講解精神
apexstart   : 我都吃凱特芒果50F 02/10 19:18
andy7829    : 謝分享51F 02/10 19:20
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 19:31:07
Kayusumi    : 愛文唯一選52F 02/10 19:31
sGuitar     : 一堆噴子真的夠腦殘53F 02/10 19:34
sGuitar     : 上面那些噓的只會噴一些大家都知道的東西害沾沾自喜
jimmyid4    : 光看定義就不覺得可以用在股票,所以才問有沒有賺55F 02/10 19:37
jimmyid4    : 錢(贏大盤)
jimmyid4    : https://i.imgur.com/LoatMNY.jpg
[圖]
看你怎麼用啊
我自己是有
但公式是死的 你怎麼用才是真的
RealID2018  : 結果被單壓特斯的大媽打爆58F 02/10 19:40
要看梯次啊 你900踢的現在在廁所哭呢
RealID2018  : 一年下來還輸0050,可憐59F 02/10 19:42
請問如何得知?輸0050?
sunsolars   : 大環境也會變遊戲風向也會變....勝率太虛60F 02/10 19:43
這是事實,所以你要有固定的進場模式
sGuitar     : 討論策略,然後嗆一些事後論的事情61F 02/10 19:45
sGuitar     : 有些人素質真的低落
ericjaing   : 反璞歸真 https://i.imgur.com/HiIht6p.png63F 02/10 19:50
[圖]
這樣很多嗎?
jimmyid4    : 本來就是會賺錢的策略才有討論價值,有什麼好玻璃64F 02/10 19:51
策略無賺錢與否
看個人使用方式
投顧老師說買xxx
但你的操作策略可以是等他說完兩天後反著做
jimmyid4    : 心的65F 02/10 19:51
ericjaing   : 均持有週期 對-7-10天,錯-2天,均持10檔以上但不66F 02/10 19:53
ericjaing   : 超過15檔,有大有小,隨性而作
那分享啊
數據時代跟我說隨性
ericjaing   : 佛性投資卡好 https://i.imgur.com/ZkHzS2s.png68F 02/10 19:56
ericjaing   : 嗯,30個交易日來算的話,應該算還行
[圖]
※ 編輯: a89182a89182 (27.247.134.85 臺灣), 02/10/2021 20:00:22
ericjaing   : 年初帳戶剩30k https://i.imgur.com/qOMwiE5.png70F 02/10 20:05
ericjaing   : 曲線在上面,自己看行不行,明知道數據時代了,你
ericjaing   : 需要的是可靠的sniff,而不是探討些無法預測未來的
[圖]
a0968358882 : 居然有人噓這公式 難怪賠錢 笑死73F 02/10 20:09
ffaarr      : 初想法不錯,但凱利公式 要賺賠和勝率夠精確才有用74F 02/10 20:10
ericjaing   : 順便一提,g我id 和最近熱門的毛骨,看看sniff能耐75F 02/10 20:11

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